PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEURX с VTRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEURX с VTRIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VEURX (Vanguard European Stock Index Fund) and VTRIX (Vanguard International Value Fund) are both mutual funds - VEURX is a Europe Equities fund managed by Vanguard, while VTRIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VEURX returned 10.11%/yr vs 9.78%/yr for VTRIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VEURX charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for VTRIX.

Доходность

Сравнение доходности VEURX и VTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEURX показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у VTRIX с доходностью 12.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEURX имеют среднегодовую доходность 10.11%, а акции VTRIX немного отстают с 9.78%.

VEURX

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.34%
С начала года
6.03%
6 месяцев
5.84%
1 год
17.34%
3 года*
16.47%
5 лет*
8.38%
10 лет*
10.11%

VTRIX

1 день
-1.53%
1 месяц
0.37%
С начала года
12.54%
6 месяцев
12.41%
1 год
28.57%
3 года*
15.80%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEURX и VTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEURX
Vanguard European Stock Index Fund		6.03%35.20%1.88%19.83%-16.16%16.14%6.29%24.02%-14.88%26.81%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		12.54%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%

Correlation

The correlation between VEURX and VTRIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 1990 г.

0.89

The correlation between VEURX and VTRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard European Stock Index Fund

Vanguard International Value Fund

Часто сравнивают с VEURX:
VEURX с VGKVEURX с VOOVEURX с SPYVEURX с VBRVEURX с VIAAXVEURX с ^STOXXVEURX с VZICX
Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VIHAX

Доходность на риск

VEURX vs. VTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEURX
Ранг доходности на риск VEURX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEURX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEURX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEURX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEURX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEURX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEURX c VTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEURXVTRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.16

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.98

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.70

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

9.98

-4.19

VEURX vs. VTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEURX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа VTRIX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEURX и VTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEURX и VTRIX

Максимальная просадка VEURX за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки VTRIX в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEURX и VTRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEURXVTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.33%

-59.39%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-11.42%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.97%

-16.78%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.81%

-26.51%

-6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.03%

-38.26%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-2.28%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-13.86%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.08%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VEURX и VTRIX

Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX) имеют волатильность 4.84% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEURXVTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.64%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

11.59%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

14.27%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

15.91%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

16.36%

+1.51%

Сравнение комиссий VEURX и VTRIX

VEURX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VTRIX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEURX и VTRIX

Дивидендная доходность VEURX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности VTRIX в 16.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEURX
Vanguard European Stock Index Fund		2.78%2.70%3.44%3.00%3.07%2.90%1.97%3.14%3.77%2.55%3.35%3.09%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		16.08%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VEURX and VTRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEURX has higher volatility (4.84%) compared to VTRIX (4.64%). In terms of maximum drawdown, VEURX dropped -63.33% vs VTRIX's -59.39%.

VTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEURX и VTRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор