Сравнение VEURX с VIAAX
VEURX (Vanguard European Stock Index Fund) and VIAAX (Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VEURX is a Europe Equities fund managed by Vanguard, while VIAAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, VEURX returned 9.95%/yr vs 8.14%/yr for VIAAX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. VEURX charges 0.25%/yr vs 0.16%/yr for VIAAX.
Доходность
Сравнение доходности VEURX и VIAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEURX показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у VIAAX с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции VEURX превзошли акции VIAAX по среднегодовой доходности: 9.95% против 8.14% соответственно.
VEURX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 6.27%
- С начала года
- 11.81%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.95%
- Всё время*
- 7.64%
VIAAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.57%
- С начала года
- 8.49%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 8.14%
- Всё время*
- 8.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VEURX и VIAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 11.81% | 35.20% | 1.88% | 19.83% | -16.16% | 16.14% | 6.29% | 24.02% | -14.88% | 26.81% |
VIAAX Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 8.49% | 16.83% | 2.60% | 16.07% | -16.66% | 12.36% | 15.10% | 26.99% | -11.32% | 27.83% |
Correlation
The correlation between VEURX and VIAAX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г. | 0.90 |
The correlation between VEURX and VIAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEURX vs. VIAAX — Ранг доходности на риск
VEURX
VIAAX
Сравнение VEURX c VIAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEURX | VIAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.43 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 5.16 | +2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEURX и VIAAX
Максимальная просадка VEURX за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки VIAAX в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEURX и VIAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEURX | VIAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -30.78% | -32.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -10.52% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.97% | -14.38% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -28.59% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.03% | -30.78% | -6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.15% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -6.06% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.91% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEURX и VIAAX
Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что VEURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEURX | VIAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.25% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 10.31% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 12.92% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 14.12% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 15.07% | +2.70% |
Сравнение комиссий VEURX и VIAAX
VEURX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIAAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEURX и VIAAX
Дивидендная доходность VEURX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности VIAAX в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 2.64% | 2.70% | 3.44% | 3.00% | 3.07% | 2.90% | 1.97% | 3.14% | 3.77% | 2.55% | 3.35% | 3.09% |
VIAAX Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.97% | 2.09% | 1.92% | 1.92% | 2.05% | 7.01% | 1.28% | 1.83% | 1.99% | 1.69% | 0.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEURX and VIAAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEURX has higher volatility (3.85%) compared to VIAAX (3.25%). In terms of maximum drawdown, VEURX dropped -63.33% vs VIAAX's -30.78%.
VEURX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEURX и VIAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор