Сравнение VEURX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VEURX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 июн. 1990 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VEURX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEURX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | -3.90% | 35.20% | 1.88% | 19.83% | -16.16% | 16.14% | 6.29% | 24.02% | -14.88% | 26.81% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VEURX показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции VEURX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.44% против 13.98% соответственно.
VEURX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -11.10%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 8.44%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEURX и SPY
VEURX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEURX vs. SPY — Ранг доходности на риск
VEURX
SPY
Сравнение VEURX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEURX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.45 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.53 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 7.30 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEURX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.69 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.78 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VEURX и SPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEURX и SPY
Дивидендная доходность VEURX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 2.92% | 2.70% | 3.44% | 3.00% | 3.07% | 2.90% | 1.97% | 3.14% | 3.77% | 2.55% | 3.35% | 3.09% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VEURX и SPY
Максимальная просадка VEURX за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEURX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEURX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -55.19% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -12.05% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -24.50% | -8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.03% | -33.72% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -6.24% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -9.09% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.52% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEURX и SPY
Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что VEURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEURX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 5.31% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 9.47% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 19.05% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 17.06% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 17.92% | +0.20% |