Сравнение VEURX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VEURX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 июн. 1990 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEURX или SPY.
Основные характеристики
| VEURX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.37% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 17.82% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 1.52% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.47% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.20% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.55 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 7.21 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 2.48% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.94% | 12.29% |
| Макс. просадка | -63.33% | -55.19% |
| Текущая просадка | -7.31% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VEURX и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VEURX и SPY
С начала года, VEURX показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции VEURX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.20% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEURX и SPY
VEURX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEURX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEURX и SPY
Дивидендная доходность VEURX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 2.90% | 3.01% | 3.08% | 2.90% | 1.97% | 3.14% | 3.77% | 2.56% | 3.35% | 3.09% | 4.46% | 2.65% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VEURX и SPY
Максимальная просадка VEURX за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEURX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEURX и SPY
Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.06% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.