Сравнение VEURX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
VEURX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 июн. 1990 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEURX или VBR.
Основные характеристики
| VEURX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.88% | 18.97% |
| Дох-ть за 1 год | 19.57% | 37.77% |
| Дох-ть за 3 года | 2.01% | 6.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.78% | 11.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.42% | 9.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.16 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 3.08 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 2.85 |
| Коэф-т Мартина | 8.25 | 12.54 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 2.95% |
| Дневная вол-ть | 12.86% | 17.17% |
| Макс. просадка | -63.33% | -62.01% |
| Текущая просадка | -5.99% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между VEURX и VBR составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VEURX и VBR
С начала года, VEURX показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 18.97%. За последние 10 лет акции VEURX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 5.42% против 9.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEURX и VBR
VEURX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEURX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEURX и VBR
Дивидендная доходность VEURX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности VBR в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 2.86% | 3.01% | 3.08% | 2.90% | 1.97% | 3.14% | 3.77% | 2.56% | 3.35% | 3.09% | 4.46% | 2.65% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.89% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VEURX и VBR
Максимальная просадка VEURX за все время составила -63.33%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEURX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEURX и VBR
Текущая волатильность для Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) составляет 3.86%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что VEURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.