Сравнение VEURX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
VEURX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 июн. 1990 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VEURX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEURX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | -3.90% | 35.20% | 1.88% | 19.83% | -16.16% | 16.14% | 6.29% | 24.02% | -14.88% | 26.81% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.17% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VEURX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции VEURX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 8.44% против 10.10% соответственно.
VEURX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -11.10%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 8.44%
VBR
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEURX и VBR
VEURX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEURX vs. VBR — Ранг доходности на риск
VEURX
VBR
Сравнение VEURX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEURX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.42 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 5.64 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEURX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VEURX и VBR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEURX и VBR
Дивидендная доходность VEURX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 2.92% | 2.70% | 3.44% | 3.00% | 3.07% | 2.90% | 1.97% | 3.14% | 3.77% | 2.55% | 3.35% | 3.09% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок VEURX и VBR
Максимальная просадка VEURX за все время составила -63.33%, примерно равная максимальной просадке VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEURX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEURX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -61.98% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -14.18% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -24.19% | -8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.03% | -45.28% | +8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -6.13% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -8.32% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.44% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEURX и VBR
Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что VEURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEURX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 5.50% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 11.28% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 20.64% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 19.85% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 21.73% | -3.61% |