PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMAX с VEMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMAX с VEMRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) and VEMRX (Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares) are both Emerging Markets Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VEMAX returned 9.04%/yr vs 9.10%/yr for VEMRX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VEMAX charges 0.14%/yr vs 0.08%/yr for VEMRX.

Доходность

Сравнение доходности VEMAX и VEMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEMAX показывает доходность 13.97%, а VEMRX немного выше – 14.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEMAX имеют среднегодовую доходность 9.04%, а акции VEMRX немного впереди с 9.10%.

VEMAX

1 день
1.58%
1 месяц
4.22%
С начала года
13.97%
6 месяцев
15.57%
1 год
32.68%
3 года*
18.62%
5 лет*
5.62%
10 лет*
9.04%

VEMRX

1 день
1.58%
1 месяц
4.23%
С начала года
14.01%
6 месяцев
15.61%
1 год
32.78%
3 года*
18.70%
5 лет*
5.68%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMAX и VEMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		13.97%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		14.01%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%31.44%

Correlation

The correlation between VEMAX and VEMRX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

1.00

The correlation between VEMAX and VEMRX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEMAX и VEMRX

Секторы
VEMAX
VEMRX

Технологии

29.6%
29.6%

Финансовые услуги

19.5%
19.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.7%

Промышленность

8.0%
8.0%

Сырьевые материалы

8.0%
8.0%

Коммуникационные услуги

7.1%
7.1%

Энергетика

4.6%
4.6%

Здравоохранение

3.9%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.7%

Коммунальные услуги

2.9%
2.9%

Недвижимость

2.2%
2.2%

Технологии

VEMAX
29.6%
VEMRX
29.6%

Финансовые услуги

VEMAX
19.5%
VEMRX
19.5%

Потребительский циклический сектор

VEMAX
10.7%
VEMRX
10.7%

Промышленность

VEMAX
8.0%
VEMRX
8.0%

Сырьевые материалы

VEMAX
8.0%
VEMRX
8.0%

Коммуникационные услуги

VEMAX
7.1%
VEMRX
7.1%

Энергетика

VEMAX
4.6%
VEMRX
4.6%

Здравоохранение

VEMAX
3.9%
VEMRX
3.9%

Потребительский защитный сектор

VEMAX
3.7%
VEMRX
3.7%

Коммунальные услуги

VEMAX
2.9%
VEMRX
2.9%

Недвижимость

VEMAX
2.2%
VEMRX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEX
Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с VOOVEMRX с FXAIXVEMRX с SWISXVEMRX с SPY

Доходность на риск

VEMAX vs. VEMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMAX c VEMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMAXVEMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.32

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.19

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.01

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

11.23

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMAX vs. VEMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMAX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMRX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMAX и VEMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMAXVEMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.37

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.26

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VEMAX и VEMRX

Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки VEMRX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и VEMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMAXVEMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.45%

-36.01%

-30.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.04%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.78%

-15.74%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.55%

-32.49%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-36.01%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-12.82%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.95%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMAX и VEMRX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) имеют волатильность 5.01% и 5.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMAXVEMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.02%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

11.81%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

14.31%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

15.38%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

16.46%

0.00%

Сравнение комиссий VEMAX и VEMRX

VEMAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VEMRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMAX и VEMRX

Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности VEMRX в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.34%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.37%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VEMAX and VEMRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEMRX has higher volatility (5.02%) compared to VEMAX (5.01%). In terms of maximum drawdown, VEMAX dropped -66.45% vs VEMRX's -36.01%.

VEMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMAX и VEMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор