Сравнение VELIX с PAGRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

VELIX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VELIX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VELIX и PAGRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
VELIX VELA Large Cap Plus Fund	-5.83%	9.43%	14.65%	15.80%	-7.48%	28.21%	14.63%
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	-0.28%	36.92%	44.52%	38.73%	-26.06%	24.84%	16.98%

Доходность по периодам

С начала года, VELIX показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%.

VELIX

1 день: 0.44%

1 месяц: -6.10%

С начала года: -5.83%

6 месяцев: -2.79%

1 год: 4.94%

3 года*: 10.31%

5 лет*: 7.54%

10 лет*: —

PAGRX

1 день: 3.71%

1 месяц: -5.53%

С начала года: -0.28%

6 месяцев: 4.30%

1 год: 43.96%

3 года*: 35.66%

5 лет*: 17.52%

10 лет*: 19.12%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VELA Large Cap Plus Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с VELIX:

VELIX с VESMX VELIX с VEITX VELIX с FLCPX VELIX с SVPFX VELIX с NWAUX VELIX с ORDNX VELIX с FEQHX

Часто сравнивают с PAGRX:

PAGRX с VFINX PAGRX с SCHG PAGRX с EKBAX PAGRX с VUG PAGRX с SPY PAGRX с VOO PAGRX с MGK

Сравнение комиссий VELIX и PAGRX

VELIX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии PAGRX в 1.21%.

VELIX

VELA Large Cap Plus Fund

PAGRX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Доходность на риск

VELIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VELIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VELIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VELIX	PAGRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.37	1.74	-1.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.67	2.49	-1.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.37	-0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.36	3.21	-2.85
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.45	16.28	-14.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VELIX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VELIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VELIX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VELIX	PAGRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.37	1.74	-1.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.57	0.72	-0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.78	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.90	0.53	+0.37

Корреляция

Корреляция между VELIX и PAGRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VELIX и PAGRX

Дивидендная доходность VELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VELIX VELA Large Cap Plus Fund	7.54%	7.10%	6.86%	0.04%	1.79%	0.35%	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	0.03%	0.03%	5.62%	2.72%	7.79%	6.82%	15.08%	17.51%	12.33%	8.70%	16.94%	6.31%

Просадки

Сравнение просадок VELIX и PAGRX

Максимальная просадка VELIX за все время составила -16.39%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VELIX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VELIX	PAGRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.39%	-55.87%	+39.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.44%	-13.80%	+4.36%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.39%	-36.52%	+20.13%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.01%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.83%	-5.77%	-2.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.36%	-10.09%	+6.73%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.37%	2.73%	-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VELIX и PAGRX

Текущая волатильность для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) составляет 2.94%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что VELIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VELIX	PAGRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.94%	6.77%	-3.83%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.61%	13.91%	-7.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.16%	25.69%	-11.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.20%	24.53%	-11.33%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.61%	24.49%	-10.88%

Сравнение VELIX с PAGRX

Доходность

Сравнение доходности VELIX и PAGRX

Сравнение доходности по годам VELIX и PAGRX

Доходность по периодам

VELIX

PAGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VELIX и PAGRX

Доходность на риск

VELIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

VELIX

PAGRX

Сравнение VELIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VELIX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VELIX и PAGRX

Просадки

Сравнение просадок VELIX и PAGRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VELIX и PAGRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)