Сравнение VEIRX с VWNEX
VEIRX (Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares) and VWNEX (Vanguard Windsor Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VEIRX is a Dividend fund actively managed by Vanguard, while VWNEX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 10 years, VEIRX returned 12.00%/yr vs 12.35%/yr for VWNEX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. VEIRX charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for VWNEX.
Доходность
Сравнение доходности VEIRX и VWNEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEIRX показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у VWNEX с доходностью 15.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEIRX имеют среднегодовую доходность 12.00%, а акции VWNEX немного впереди с 12.35%.
VEIRX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 8.59%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 12.00%
- Всё время*
- 9.15%
VWNEX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 4.69%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 15.20%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 12.35%
- Всё время*
- 8.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VEIRX и VWNEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 14.18% | 17.25% | 14.91% | 7.76% | -0.08% | 25.49% | 3.08% | 25.34% | -5.68% | 17.68% |
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 15.20% | 13.40% | 9.64% | 15.11% | -3.05% | 27.92% | 7.45% | 30.53% | -12.39% | 18.19% |
Correlation
The correlation between VEIRX and VWNEX is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | 0.94 |
The correlation between VEIRX and VWNEX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEIRX vs. VWNEX — Ранг доходности на риск
VEIRX
VWNEX
Сравнение VEIRX c VWNEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEIRX | VWNEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 3.49 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 12.91 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEIRX и VWNEX
Максимальная просадка VEIRX за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки VWNEX в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIRX и VWNEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEIRX | VWNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -61.41% | +7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -7.89% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.36% | -21.72% | +8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | -21.72% | +6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -40.12% | +4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -9.79% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.13% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEIRX и VWNEX
Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) составляет 2.74%, в то время как у Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что VEIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEIRX | VWNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 3.43% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 8.90% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 12.26% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 17.25% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 19.51% | -3.25% |
Сравнение комиссий VEIRX и VWNEX
VEIRX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VWNEX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEIRX и VWNEX
Дивидендная доходность VEIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности VWNEX в 6.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 9.72% | 11.03% | 9.83% | 7.96% | 8.79% | 7.71% | 2.86% | 4.45% | 10.98% | 3.04% | 3.87% | 6.48% |
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 6.76% | 7.90% | 12.60% | 8.34% | 15.50% | 11.57% | 8.47% | 10.36% | 13.30% | 3.56% | 4.99% | 8.62% |
Часто задаваемые вопросы
VEIRX and VWNEX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWNEX has higher volatility (3.43%) compared to VEIRX (2.74%). In terms of maximum drawdown, VEIRX dropped -54.02% vs VWNEX's -61.41%.
VEIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEIRX и VWNEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор