PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIRX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIRX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

VEIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VEIRX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIRX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		1.50%17.25%14.91%7.76%-0.08%25.49%3.08%25.34%-5.68%17.68%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, VEIRX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции VEIRX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 11.33% против 8.76% соответственно.

VEIRX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.28%
С начала года
1.50%
6 месяцев
4.80%
1 год
16.06%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.33%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с VEIRX:
VEIRX с SCHDVEIRX с VFIAXVEIRX с VOOVEIRX с VWIAXVEIRX с VWENXVEIRX с VDADXVEIRX с VDIGX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий VEIRX и TWEIX

VEIRX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEIRX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIRX
Ранг доходности на риск VEIRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIRX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIRX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIRX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIRXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.92

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.35

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.27

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

4.91

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIRX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIRX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIRX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIRXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.92

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.69

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.75

-0.25

Корреляция

Корреляция между VEIRX и TWEIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIRX и TWEIX

Дивидендная доходность VEIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		10.94%11.03%9.83%7.96%8.79%7.71%2.86%4.45%10.98%3.04%3.87%6.48%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок VEIRX и TWEIX

Максимальная просадка VEIRX за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIRX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIRXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-39.30%

-14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-8.86%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.12%

-13.69%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-32.82%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-4.90%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-4.17%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.35%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIRX и TWEIX

Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что VEIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIRXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.04%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

6.12%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

11.60%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

10.71%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

13.35%

+2.95%