Сравнение VEIRX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
VEIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VEIRX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEIRX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 1.50% | 17.25% | 14.91% | 7.76% | -0.08% | 25.49% | 3.08% | 25.34% | -5.68% | 0.17% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, VEIRX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
VEIRX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.33%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEIRX и SWLVX
VEIRX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEIRX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
VEIRX
SWLVX
Сравнение VEIRX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEIRX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.01 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.47 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.44 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 6.76 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEIRX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.01 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.62 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VEIRX и SWLVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEIRX и SWLVX
Дивидендная доходность VEIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 10.94% | 11.03% | 9.83% | 7.96% | 8.79% | 7.71% | 2.86% | 4.45% | 10.98% | 3.04% | 3.87% | 6.48% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEIRX и SWLVX
Максимальная просадка VEIRX за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIRX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEIRX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -38.34% | -15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -11.82% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | -19.05% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -4.82% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -4.93% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.51% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEIRX и SWLVX
Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) составляет 3.67%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что VEIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEIRX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 4.47% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 8.30% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 15.74% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 14.85% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 18.67% | -2.37% |