PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIRX с OANMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIRX с OANMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX).

VEIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VEIRX и OANMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIRX и OANMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		1.44%17.25%14.91%7.76%-0.08%25.49%3.08%25.34%-5.68%16.82%
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		-2.76%14.38%16.28%31.21%-13.18%34.87%13.09%27.35%-12.62%15.96%

Доходность по периодам

С начала года, VEIRX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у OANMX с доходностью -2.76%.

VEIRX

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.21%
С начала года
1.44%
6 месяцев
4.87%
1 год
15.25%
3 года*
14.59%
5 лет*
10.77%
10 лет*
11.33%

OANMX

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
2.29%
1 год
9.09%
3 года*
16.20%
5 лет*
11.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares

Oakmark Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VEIRX:
VEIRX с SCHDVEIRX с VFIAXVEIRX с VOOVEIRX с VWIAXVEIRX с VWENXVEIRX с VDADXVEIRX с VDIGX
Часто сравнивают с OANMX:
OANMX с VTVOANMX с VIISXOANMX с SPYOANMX с SFLNXOANMX с FXAIXOANMX с IVVOANMX с VSPVX

Сравнение комиссий VEIRX и OANMX

VEIRX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии OANMX в 0.68%.

OANMX
Oakmark Fund Institutional Class
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEIRX vs. OANMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIRX
Ранг доходности на риск VEIRX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIRX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
OANMX
Ранг доходности на риск OANMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANMX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANMX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANMX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIRX c OANMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIRXOANMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.53

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.86

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.74

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.25

2.92

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIRX vs. OANMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIRX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа OANMX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIRX и OANMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIRXOANMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.53

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.61

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.59

-0.09

Корреляция

Корреляция между VEIRX и OANMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIRX и OANMX

Дивидендная доходность VEIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности OANMX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		10.94%11.03%9.83%7.96%8.79%7.71%2.86%4.45%10.98%3.04%3.87%6.48%
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		1.17%1.14%1.34%1.22%1.17%1.94%0.33%8.53%8.37%0.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEIRX и OANMX

Максимальная просадка VEIRX за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки OANMX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIRX и OANMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIRXOANMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-40.08%

-13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-8.41%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.12%

-23.55%

+8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-5.25%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-5.62%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.39%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIRX и OANMX

Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) составляет 3.53%, в то время как у Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VEIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OANMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIRXOANMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.19%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

10.34%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

18.76%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

18.34%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

20.78%

-4.48%