PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIPX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIPX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VEIPX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIPX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		1.48%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VEIPX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VEIPX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 11.24% против 9.32% соответственно.

VEIPX

1 день
1.64%
1 месяц
-4.28%
С начала года
1.48%
6 месяцев
4.75%
1 год
15.97%
3 года*
14.51%
5 лет*
10.69%
10 лет*
11.24%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с VHYAXVEIPX с SCHDVEIPX с VDIGXVEIPX с VFIAXVEIPX с VWINXVEIPX с VWENX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VEIPX и VWELX

VEIPX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

VEIPX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIPX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIPXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.81

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.88

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

8.47

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIPX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIPX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIPX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIPXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.23

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.69

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.81

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.82

-0.18

Корреляция

Корреляция между VEIPX и VWELX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIPX и VWELX

Дивидендная доходность VEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.84%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VEIPX и VWELX

Максимальная просадка VEIPX за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIPX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIPXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-36.12%

-18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-8.03%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-20.88%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-25.33%

-9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-4.90%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-3.93%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.78%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIPX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) составляет 3.68%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VEIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIPXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.07%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

6.66%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

11.88%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

11.12%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

11.50%

+4.80%