Сравнение VEIPX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEIPX или VWINX.
Доходность
Сравнение доходности VEIPX и VWINX
Доходность по периодам
С начала года, VEIPX показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции VEIPX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 9.66% против 3.26% соответственно.
VEIPX
17.26%
-0.50%
7.27%
20.09%
9.89%
9.66%
VWINX
6.93%
-1.59%
4.19%
14.77%
2.48%
3.26%
Основные характеристики
| VEIPX | VWINX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.26 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.30 | 0.98 |
| Коэф-т Мартина | 8.09 | 14.36 |
| Индекс Язвы | 2.41% | 1.04% |
| Дневная вол-ть | 11.37% | 6.54% |
| Макс. просадка | -54.12% | -24.01% |
| Текущая просадка | -1.68% | -2.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEIPX и VWINX
VEIPX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Корреляция
Корреляция между VEIPX и VWINX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEIPX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEIPX и VWINX
Дивидендная доходность VEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности VWINX в 5.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 2.73% | 2.94% | 2.93% | 2.40% | 2.62% | 2.63% | 3.15% | 2.45% | 2.74% | 2.96% | 2.69% | 2.51% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.80% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок VEIPX и VWINX
Максимальная просадка VEIPX за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки VWINX в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIPX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEIPX и VWINX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что VEIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.