PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIPX с USBLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIPX с USBLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX).

VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г.. USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности VEIPX и USBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIPX и USBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		1.48%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%

Доходность по периодам

С начала года, VEIPX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у USBLX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции VEIPX превзошли акции USBLX по среднегодовой доходности: 11.24% против 7.54% соответственно.

VEIPX

1 день
1.64%
1 месяц
-4.28%
С начала года
1.48%
6 месяцев
4.75%
1 год
15.97%
3 года*
14.51%
5 лет*
10.69%
10 лет*
11.24%

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с VHYAXVEIPX с SCHDVEIPX с VDIGXVEIPX с VFIAXVEIPX с VWINXVEIPX с VWENX
Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG

Сравнение комиссий VEIPX и USBLX

VEIPX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии USBLX в 0.58%.

USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

VEIPX vs. USBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIPX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIPXUSBLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.74

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.46

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

7.14

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIPX vs. USBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIPX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USBLX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIPX и USBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIPXUSBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.24

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.67

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.80

-0.15

Корреляция

Корреляция между VEIPX и USBLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIPX и USBLX

Дивидендная доходность VEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности USBLX в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.84%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%

Просадки

Сравнение просадок VEIPX и USBLX

Максимальная просадка VEIPX за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIPX и USBLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIPXUSBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-33.49%

-20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-7.48%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-20.51%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-21.93%

-13.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-3.82%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-4.31%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.53%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIPX и USBLX

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что VEIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIPXUSBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.86%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

4.78%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

8.47%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

8.63%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

9.06%

+7.24%