Сравнение VEIGX с VSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX).

VEIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г.. VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VEIGX и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIGX и VSGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VEIGX Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares	-3.26%	12.19%	16.20%	19.49%	-10.85%	22.19%	19.30%	11.76%
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	2.12%	30.77%	5.72%	15.62%	-18.61%	7.24%	13.01%	12.03%

Доходность по периодам

С начала года, VEIGX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у VSGX с доходностью 2.12%.

VEIGX

1 день: 2.73%

1 месяц: -5.78%

С начала года: -3.26%

6 месяцев: -2.27%

1 год: 9.86%

3 года*: 12.13%

5 лет*: 8.74%

10 лет*: —

VSGX

1 день: 1.37%

1 месяц: -5.98%

С начала года: 2.12%

6 месяцев: 5.93%

1 год: 27.25%

3 года*: 15.24%

5 лет*: 6.27%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares

Название символа

Vanguard ESG International Stock ETF

Часто сравнивают с VEIGX:

VEIGX с VESGX VEIGX с VFTAX VEIGX с VIAAX VEIGX с VOO VEIGX с VFIAX VEIGX с SPY VEIGX с VTI

Часто сравнивают с VSGX:

VSGX с VXUS VSGX с VOO VSGX с VTI VSGX с VEA VSGX с FNIDX VSGX с AVDV VSGX с EFAX

Сравнение комиссий VEIGX и VSGX

VEIGX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%.

VEIGX

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

Доходность на риск

VEIGX vs. VSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VEIGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIGX c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VEIGX	VSGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.62	1.56	-0.94
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.00	2.11	-1.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.31	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.96	2.15	-1.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.51	8.41	-4.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIGX vs. VSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIGX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VSGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIGX и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VEIGX	VSGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.62	1.56	-0.94
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61	0.39	+0.21
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	0.42	+0.29

Корреляция

Корреляция между VEIGX и VSGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIGX и VSGX

Дивидендная доходность VEIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VSGX в 3.23%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
VEIGX Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares	4.41%	4.54%	4.87%	1.72%	2.11%	2.63%	0.99%	0.77%	0.00%
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	3.23%	3.23%	3.10%	2.77%	2.61%	2.49%	1.67%	2.28%	0.38%

Просадки

Сравнение просадок VEIGX и VSGX

Максимальная просадка VEIGX за все время составила -30.54%, что меньше максимальной просадки VSGX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIGX и VSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VEIGX	VSGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.54%	-33.09%	+2.55%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.78%	-12.84%	+2.06%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.77%	-32.14%	+8.37%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.19%	-8.51%	+0.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.17%	-7.90%	+3.73%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.95%	3.28%	-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIGX и VSGX

Текущая волатильность для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) составляет 5.95%, в то время как у Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что VEIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VEIGX	VSGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.95%	8.22%	-2.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.77%	12.24%	-2.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.43%	17.53%	-1.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.52%	15.98%	-1.46%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.38%	17.95%	-0.57%

Сравнение VEIGX с VSGX

Доходность

Сравнение доходности VEIGX и VSGX

Сравнение доходности по годам VEIGX и VSGX

Доходность по периодам

VEIGX

VSGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VEIGX и VSGX

Доходность на риск

VEIGX vs. VSGX — Ранг доходности на риск

VEIGX

VSGX

Сравнение VEIGX c VSGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VEIGX vs. VSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIGX и VSGX

Просадки

Сравнение просадок VEIGX и VSGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VEIGX и VSGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)