PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIGX с VQNPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEIGX с VQNPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VEIGX (Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares) and VQNPX (Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares) are both mutual funds - VEIGX is a ESG fund managed by Vanguard, while VQNPX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, VEIGX returned 10.72%/yr vs 13.06%/yr for VQNPX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VEIGX charges 0.56%/yr vs 0.39%/yr for VQNPX.

Доходность

Сравнение доходности VEIGX и VQNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEIGX показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у VQNPX с доходностью 7.09%.

VEIGX

1 день
0.69%
1 месяц
2.76%
С начала года
11.31%
6 месяцев
10.36%
1 год
16.44%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—

VQNPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.49%
С начала года
7.09%
6 месяцев
5.64%
1 год
22.19%
3 года*
21.09%
5 лет*
13.06%
10 лет*
15.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEIGX и VQNPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		11.31%12.19%16.20%19.49%-10.85%22.19%19.30%11.76%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		7.09%19.13%25.72%24.72%-17.26%28.74%17.90%12.36%

Correlation

The correlation between VEIGX and VQNPX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.86

The correlation between VEIGX and VQNPX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEIGX и VQNPX

Секторы
VEIGX
VQNPX

Технологии

30.3%
30.6%

Финансовые услуги

20.8%
12.5%

Потребительский циклический сектор

13.5%
11.2%

Здравоохранение

8.3%
10.6%

Промышленность

7.4%
8.9%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.6%

Недвижимость

5.2%
1.6%

Сырьевые материалы

3.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
10.1%

Коммунальные услуги

2.0%
2.4%

Энергетика

-

5.8%

Технологии

VEIGX
30.3%
VQNPX
30.6%

Финансовые услуги

VEIGX
20.8%
VQNPX
12.5%

Потребительский циклический сектор

VEIGX
13.5%
VQNPX
11.2%

Здравоохранение

VEIGX
8.3%
VQNPX
10.6%

Промышленность

VEIGX
7.4%
VQNPX
8.9%

Потребительский защитный сектор

VEIGX
5.5%
VQNPX
3.6%

Недвижимость

VEIGX
5.2%
VQNPX
1.6%

Сырьевые материалы

VEIGX
3.7%
VQNPX
2.9%

Коммуникационные услуги

VEIGX
3.2%
VQNPX
10.1%

Коммунальные услуги

VEIGX
2.0%
VQNPX
2.4%

Энергетика

VEIGX

-

VQNPX
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VEIGX:
VEIGX с VESGXVEIGX с VFTAXVEIGX с VIAAXVEIGX с VOOVEIGX с VFIAXVEIGX с IRBOVEIGX с SPY
Часто сравнивают с VQNPX:
VQNPX с VOOVQNPX с VFIAXVQNPX с VPMAXVQNPX с VWUSXVQNPX с VUGVQNPX с VIGVQNPX с SPY

Доходность на риск

VEIGX vs. VQNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIGX
Ранг доходности на риск VEIGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VQNPX
Ранг доходности на риск VQNPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIGX c VQNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEIGXVQNPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.67

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.29

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.29

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

9.98

-4.39

VEIGX vs. VQNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIGX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VQNPX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIGX и VQNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEIGX и VQNPX

Максимальная просадка VEIGX за все время составила -30.54%, что меньше максимальной просадки VQNPX в -55.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIGX и VQNPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEIGXVQNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.54%

-55.93%

+25.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-9.75%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

-19.68%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-23.36%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-3.02%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-8.86%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.23%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIGX и VQNPX

Текущая волатильность для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) составляет 4.90%, в то время как у Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что VEIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VQNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEIGXVQNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.54%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

10.53%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

13.41%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

17.25%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

18.25%

-0.92%

Сравнение комиссий VEIGX и VQNPX

VEIGX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VQNPX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIGX и VQNPX

Дивидендная доходность VEIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности VQNPX в 10.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		3.84%4.54%4.87%1.72%2.11%2.63%0.99%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		10.38%10.60%11.56%8.60%9.69%15.16%6.53%4.09%7.92%5.01%6.90%7.60%

Часто задаваемые вопросы

VEIGX and VQNPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VQNPX has higher volatility (5.54%) compared to VEIGX (4.90%). In terms of maximum drawdown, VEIGX dropped -30.54% vs VQNPX's -55.93%.

VQNPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEIGX и VQNPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор