PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIGX с VFTNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIGX с VFTNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX).

VEIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г.. VFTNX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE4Good US Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VEIGX и VFTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIGX и VFTNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		-3.26%12.19%16.20%19.49%-10.85%22.19%19.30%11.76%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		-7.51%17.32%26.01%31.77%-24.20%27.76%22.62%14.84%

Доходность по периодам

С начала года, VEIGX показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у VFTNX с доходностью -7.51%.

VEIGX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-2.27%
1 год
9.86%
3 года*
12.13%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—

VFTNX

1 день
3.30%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-5.69%
1 год
15.11%
3 года*
17.94%
5 лет*
10.46%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VEIGX:
VEIGX с VESGXVEIGX с VFTAXVEIGX с VIAAXVEIGX с VOOVEIGX с VFIAXVEIGX с SPYVEIGX с VTI
Часто сравнивают с VFTNX:
VFTNX с VIIIXVFTNX с VFTAXVFTNX с VTIVFTNX с VOOGVFTNX с VFIAXVFTNX с VWUAXVFTNX с VIVIX

Сравнение комиссий VEIGX и VFTNX

VEIGX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VFTNX в 0.12%.

VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VEIGX vs. VFTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIGX
Ранг доходности на риск VEIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIGX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VFTNX
Ранг доходности на риск VFTNX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIGX c VFTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIGXVFTNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.81

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.28

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.33

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

5.18

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIGX vs. VFTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIGX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFTNX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIGX и VFTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIGXVFTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.81

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.35

+0.36

Корреляция

Корреляция между VEIGX и VFTNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIGX и VFTNX

Дивидендная доходность VEIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VFTNX в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		4.41%4.54%4.87%1.72%2.11%2.63%0.99%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		1.02%0.90%1.01%1.12%1.37%0.95%1.23%1.46%1.81%1.49%1.82%1.60%

Просадки

Сравнение просадок VEIGX и VFTNX

Максимальная просадка VEIGX за все время составила -30.54%, что меньше максимальной просадки VFTNX в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIGX и VFTNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIGXVFTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.54%

-64.04%

+33.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-12.17%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-29.11%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-8.92%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-15.80%

+11.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.12%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIGX и VFTNX

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) имеют волатильность 5.95% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIGXVFTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.93%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.55%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

19.56%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

18.35%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

19.03%

-1.65%