PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEIEX с VDADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.43%
9.13%
VEIEX
VDADX

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность 11.98%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью 18.16%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 3.33% против 11.53% соответственно.


VEIEX

С начала года

11.98%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

3.43%

1 год

15.39%

5 лет (среднегодовая)

4.35%

10 лет (среднегодовая)

3.33%

VDADX

С начала года

18.16%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

9.13%

1 год

24.22%

5 лет (среднегодовая)

12.57%

10 лет (среднегодовая)

11.53%

Основные характеристики


VEIEXVDADX
Коэф-т Шарпа1.302.55
Коэф-т Сортино1.883.65
Коэф-т Омега1.231.47
Коэф-т Кальмара0.704.95
Коэф-т Мартина6.3416.16
Индекс Язвы2.61%1.53%
Дневная вол-ть12.71%9.71%
Макс. просадка-65.96%-31.70%
Текущая просадка-10.10%-2.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEIEX и VDADX

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.08%.


VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
График комиссии VEIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VDADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VEIEX и VDADX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEIEX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEIEX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.302.55
Коэффициент Сортино VEIEX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.883.65
Коэффициент Омега VEIEX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.47
Коэффициент Кальмара VEIEX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.704.95
Коэффициент Мартина VEIEX, с текущим значением в 6.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.3416.16
VEIEX
VDADX

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа VDADX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30
2.55
VEIEX
VDADX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и VDADX

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности VDADX в 1.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
2.45%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%2.57%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
1.70%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%1.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и VDADX

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и VDADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.10%
-2.14%
VEIEX
VDADX

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и VDADX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85%
3.47%
VEIEX
VDADX