PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEIEX с VDADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEIEX и VDADX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.46%
199.65%
VEIEX
VDADX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEIEX:

0.25

VDADX:

0.02

Коэф-т Сортино

VEIEX:

0.44

VDADX:

0.11

Коэф-т Омега

VEIEX:

1.05

VDADX:

1.02

Коэф-т Кальмара

VEIEX:

0.18

VDADX:

0.02

Коэф-т Мартина

VEIEX:

0.77

VDADX:

0.09

Индекс Язвы

VEIEX:

4.68%

VDADX:

2.42%

Дневная вол-ть

VEIEX:

14.49%

VDADX:

12.92%

Макс. просадка

VEIEX:

-65.96%

VDADX:

-31.70%

Текущая просадка

VEIEX:

-14.43%

VDADX:

-13.29%

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность -3.81%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью -9.15%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 2.84% против 10.30% соответственно.


VEIEX

С начала года

-3.81%

1 месяц

-7.25%

6 месяцев

-11.13%

1 год

3.76%

5 лет

8.31%

10 лет

2.84%

VDADX

С начала года

-9.15%

1 месяц

-10.99%

6 месяцев

-9.41%

1 год

1.27%

5 лет

14.13%

10 лет

10.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEIEX и VDADX

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.08%.


VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
График комиссии VEIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEIEX: 0.29%
График комиссии VDADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDADX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEIEX и VDADX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEIEX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIEX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

VDADX
Ранг риск-скорректированной доходности VDADX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDADX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEIEX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEIEX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEIEX: 0.25
VDADX: 0.02
Коэффициент Сортино VEIEX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VEIEX: 0.44
VDADX: 0.11
Коэффициент Омега VEIEX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
VEIEX: 1.05
VDADX: 1.02
Коэффициент Кальмара VEIEX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VEIEX: 0.18
VDADX: 0.02
Коэффициент Мартина VEIEX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VEIEX: 0.77
VDADX: 0.09

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа VDADX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.02
VEIEX
VDADX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и VDADX

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VDADX в 1.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
3.11%2.98%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
1.98%1.70%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и VDADX

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и VDADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.43%
-13.29%
VEIEX
VDADX

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и VDADX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) составляет 6.29%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.29%
7.89%
VEIEX
VDADX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab