PortfoliosLab logo
Сравнение VEIEX с VDADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEIEX и VDADX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.07%
219.30%
VEIEX
VDADX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEIEX:

0.68

VDADX:

0.57

Коэф-т Сортино

VEIEX:

1.04

VDADX:

0.90

Коэф-т Омега

VEIEX:

1.13

VDADX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VEIEX:

0.58

VDADX:

0.59

Коэф-т Мартина

VEIEX:

2.06

VDADX:

2.61

Индекс Язвы

VEIEX:

5.27%

VDADX:

3.37%

Дневная вол-ть

VEIEX:

15.88%

VDADX:

15.61%

Макс. просадка

VEIEX:

-65.96%

VDADX:

-31.70%

Текущая просадка

VEIEX:

-9.85%

VDADX:

-7.61%

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 2.98% против 11.10% соответственно.


VEIEX

С начала года

1.33%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-2.42%

1 год

8.86%

5 лет

7.61%

10 лет

2.98%

VDADX

С начала года

-3.19%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-3.31%

1 год

8.71%

5 лет

12.74%

10 лет

11.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEIEX и VDADX

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.08%.


График комиссии VEIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEIEX: 0.29%
График комиссии VDADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDADX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEIEX и VDADX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEIEX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIEX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VDADX
Ранг риск-скорректированной доходности VDADX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDADX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEIEX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEIEX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEIEX: 0.68
VDADX: 0.57
Коэффициент Сортино VEIEX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEIEX: 1.04
VDADX: 0.90
Коэффициент Омега VEIEX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEIEX: 1.13
VDADX: 1.13
Коэффициент Кальмара VEIEX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEIEX: 0.58
VDADX: 0.59
Коэффициент Мартина VEIEX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VEIEX: 2.06
VDADX: 2.61

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.57
VEIEX
VDADX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и VDADX

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VDADX в 1.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
2.95%2.98%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
1.86%1.70%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и VDADX

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и VDADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.85%
-7.61%
VEIEX
VDADX

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и VDADX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) составляет 8.95%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.95%
11.67%
VEIEX
VDADX