PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEIEX с VDADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEIEXVDADX
Дох-ть с нач. г.15.53%19.78%
Дох-ть за 1 год22.37%29.92%
Дох-ть за 3 года0.49%8.49%
Дох-ть за 5 лет4.71%12.93%
Дох-ть за 10 лет3.89%11.93%
Коэф-т Шарпа1.783.05
Коэф-т Сортино2.534.37
Коэф-т Омега1.321.57
Коэф-т Кальмара0.895.28
Коэф-т Мартина9.5419.80
Индекс Язвы2.33%1.51%
Дневная вол-ть12.51%9.83%
Макс. просадка-65.96%-31.70%
Текущая просадка-7.25%-0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VEIEX и VDADX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и VDADX

С начала года, VEIEX показывает доходность 15.53%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью 19.78%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 3.89% против 11.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.75%
13.40%
VEIEX
VDADX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEIEX и VDADX

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.08%.


VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
График комиссии VEIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VDADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEIEX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEIEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEIEX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEIEX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEIEX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEIEX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEIEX, с текущим значением в 9.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.54
VDADX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDADX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDADX, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDADX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDADX, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDADX, с текущим значением в 19.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.80

Сравнение коэффициента Шарпа VEIEX и VDADX

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа VDADX равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.78
3.05
VEIEX
VDADX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и VDADX

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VDADX в 1.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
2.37%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%2.57%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
1.68%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%1.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и VDADX

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и VDADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.25%
-0.05%
VEIEX
VDADX

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и VDADX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеют волатильность 3.66% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66%
3.67%
VEIEX
VDADX