Сравнение VEIEX с FRDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).
VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEIEX и FRDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEIEX и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIEX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares | -0.26% | 24.58% | 11.15% | 8.66% | -17.91% | 0.72% | 15.05% | 15.39% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 9.38% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 16.90% | 12.33% |
Доходность по периодам
С начала года, VEIEX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 9.38%.
VEIEX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 7.36%
FRDM
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 26.14%
- 1 год
- 61.89%
- 3 года*
- 27.23%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEIEX и FRDM
VEIEX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.
Доходность на риск
VEIEX vs. FRDM — Ранг доходности на риск
VEIEX
FRDM
Сравнение VEIEX c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEIEX | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.63 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 3.24 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.48 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.75 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 15.41 | -8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEIEX | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.63 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.68 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.68 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между VEIEX и FRDM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEIEX и FRDM
Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности FRDM в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIEX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares | 2.55% | 2.59% | 2.97% | 3.32% | 3.87% | 2.41% | 1.72% | 3.07% | 2.67% | 2.14% | 2.33% | 3.04% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.00% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEIEX и FRDM
Максимальная просадка VEIEX за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и FRDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEIEX | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.47% | -40.49% | -25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -16.87% | +5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -29.25% | -3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -11.24% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.29% | -7.21% | -10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 4.10% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEIEX и FRDM
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) составляет 6.91%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEIEX | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 11.81% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 18.42% | -7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 23.64% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 20.02% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 22.37% | -5.98% |