PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIEX с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEIEX с FRDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEIEX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both funds - VEIEX is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEIEX returned 5.04%/yr vs 18.93%/yr for FRDM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEIEX charges 0.29%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 42.36%.

VEIEX

1 день
-1.21%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.88%
1 год
29.76%
3 года*
17.96%
5 лет*
5.04%
10 лет*
8.74%

FRDM

1 день
-1.56%
1 месяц
12.02%
С начала года
42.36%
6 месяцев
50.70%
1 год
92.82%
3 года*
36.48%
5 лет*
18.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEIEX и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		12.50%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%15.39%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		42.36%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Correlation

The correlation between VEIEX and FRDM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.79

The correlation between VEIEX and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с XCEMVEIEX с AVESVEIEX с GQGPXVEIEX с VOOVEIEX с DEMGX
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

VEIEX vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIEX c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIEXFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
3.80

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
4.48

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.63

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

5.53

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

22.24

-11.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIEX vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIEXFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.80

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.91

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.84

-0.51

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и FRDM

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEIEXFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-40.49%

-25.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-16.87%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-16.87%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-29.25%

-3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-2.83%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.20%

-7.09%

-10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.19%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и FRDM

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) составляет 5.22%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEIEXFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

11.04%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

21.73%

-9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

24.57%

-10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

20.81%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

22.77%

-6.31%

Сравнение комиссий VEIEX и FRDM

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и FRDM

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности FRDM в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.54%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.26%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%

Часто задаваемые вопросы

VEIEX and FRDM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (11.04%) compared to VEIEX (5.22%). In terms of maximum drawdown, VEIEX dropped -66.47% vs FRDM's -40.49%.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEIEX и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор