PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIEX с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIEX с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIEX и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		-0.26%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-14.73%31.14%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VEIEX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 7.36% против 1.68% соответственно.

VEIEX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
21.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.36%

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с AVESVEIEX с VOOVEIEX с XCEMVEIEX с DEMGXVEIEX с GQGPX
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий VEIEX и BND

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

VEIEX vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIEX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIEXBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.93

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.32

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.75

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

4.78

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIEX vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIEXBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.93

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.04

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.30

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.59

-0.28

Корреляция

Корреляция между VEIEX и BND составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и BND

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.55%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и BND

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIEXBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-18.58%

-47.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-2.44%

-8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-17.91%

-14.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-18.58%

-17.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-2.54%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-3.07%

-14.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

0.90%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и BND

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIEXBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

1.63%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

2.52%

+8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

4.30%

+11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

6.00%

+9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

5.52%

+10.87%