Сравнение VEGI с WEEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI).
VEGI и WEEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности VEGI и WEEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEGI и WEEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 18.25% | 11.34% | -0.91% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 16.39% | 11.28% | -3.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VEGI показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у WEEI с доходностью 16.39%.
VEGI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 18.25%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 9.60%
WEEI
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 20.27%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGI и WEEI
VEGI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии WEEI в 0.85%.
Доходность на риск
VEGI vs. WEEI — Ранг доходности на риск
VEGI
WEEI
Сравнение VEGI c WEEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGI | WEEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.90 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.21 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.03 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 3.12 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGI | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.90 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.70 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между VEGI и WEEI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGI и WEEI
Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности WEEI в 11.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 1.97% | 2.33% | 2.62% | 2.54% | 1.49% | 1.46% | 1.55% | 1.84% | 2.02% | 1.75% | 2.13% | 2.49% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.24% | 12.59% | 7.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEGI и WEEI
Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что больше максимальной просадки WEEI в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и WEEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEGI | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.37% | -18.78% | -18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -18.36% | +7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -3.31% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -4.20% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 6.09% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGI и WEEI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что VEGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEGI | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 3.17% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 9.11% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 20.43% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 18.24% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 18.24% | +0.68% |