PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGI с WEEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGI с WEEI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) and WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - VEGI is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index, while WEEI is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. VEGI is passively managed, while WEEI is actively managed. Over the past year, VEGI returned 14.32% vs 36.55% for WEEI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VEGI charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for WEEI.

Доходность

Сравнение доходности VEGI и WEEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGI показывает доходность 16.20%, что значительно ниже, чем у WEEI с доходностью 19.17%.

VEGI

1 день
-0.66%
1 месяц
-2.63%
С начала года
16.20%
6 месяцев
15.37%
1 год
14.32%
3 года*
8.08%
5 лет*
3.48%
10 лет*
8.32%

WEEI

1 день
0.27%
1 месяц
0.52%
С начала года
19.17%
6 месяцев
18.21%
1 год
36.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGI и WEEI

2026 (YTD)20252024
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		16.20%11.34%-0.91%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		19.17%11.28%-3.07%

Correlation

The correlation between VEGI and WEEI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.47

The correlation between VEGI and WEEI shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEGI и WEEI

Секторы
VEGI
WEEI

Промышленность

34.2%

-

Потребительский защитный сектор

33.3%

-

Сырьевые материалы

31.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

VEGI
34.2%
WEEI

-

Потребительский защитный сектор

VEGI
33.3%
WEEI

-

Сырьевые материалы

VEGI
31.7%
WEEI

-

Коммуникационные услуги

VEGI

-

WEEI

-

Потребительский циклический сектор

VEGI

-

WEEI

-

Энергетика

VEGI

-

WEEI
100.0%

Финансовые услуги

VEGI

-

WEEI

-

Здравоохранение

VEGI

-

WEEI

-

Недвижимость

VEGI

-

WEEI

-

Технологии

VEGI

-

WEEI

-

Коммунальные услуги

VEGI

-

WEEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с FTAGVEGI с ITA
Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с MDSTWEEI с UNGWEEI с SPYWEEI с MLPIWEEI с QQQIWEEI с BDVGWEEI с MLPRX.PA

Доходность на риск

VEGI vs. WEEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGI c WEEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGIWEEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.65

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.37

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.45

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

4.79

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

15.22

-11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGI vs. WEEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGI на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа WEEI равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGI и WEEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGIWEEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.65

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.70

-0.37

Просадки

Сравнение просадок VEGI и WEEI

Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что больше максимальной просадки WEEI в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и WEEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGIWEEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-18.78%

-18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-7.67%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-2.49%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-4.17%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.41%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGI и WEEI

Текущая волатильность для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) составляет 4.49%, в то время как у Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что VEGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGIWEEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

6.21%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

10.69%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

13.96%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

18.28%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

18.28%

+0.66%

Сравнение комиссий VEGI и WEEI

VEGI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии WEEI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGI и WEEI

Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности WEEI в 11.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		2.01%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.19%12.59%7.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEGI and WEEI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEEI has higher volatility (6.21%) compared to VEGI (4.49%). In terms of maximum drawdown, VEGI dropped -37.37% vs WEEI's -18.78%.

On 1-year performance, WEEI leads with 36.55% vs 14.32% for VEGI. On fees, VEGI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, VEGI has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEI has performed better with a 36.55% return vs 14.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.

WEEI has the higher dividend yield at 11.19%, compared with 2.01% for VEGI.

VEGI is categorized as Mid Cap Value Equities, while WEEI is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Westwood. Their fees differ too: 0.39% for VEGI and 0.85% for WEEI.

WEEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGI и WEEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор