Сравнение VEGI с WEEI
VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) and WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - VEGI is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index, while WEEI is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. VEGI is passively managed, while WEEI is actively managed. Over the past year, VEGI returned 14.46% vs 25.61% for WEEI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. VEGI charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for WEEI.
Доходность
Сравнение доходности VEGI и WEEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEGI показывает доходность 17.48%, а WEEI немного ниже – 16.66%.
VEGI
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 17.48%
- 1 год
- 14.46%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 8.66%
WEEI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 12.52%
- С начала года
- 16.66%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEGI и WEEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 17.48% | 11.34% | -1.70% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 16.66% | 11.28% | -3.19% |
Correlation
The correlation between VEGI and WEEI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г. | 0.44 |
The correlation between VEGI and WEEI shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VEGI и WEEI
Секторы
VEGI
WEEI
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
VEGI
WEEI
-
Потребительский защитный сектор
VEGI
WEEI
-
Сырьевые материалы
VEGI
WEEI
-
Коммуникационные услуги
VEGI
-
WEEI
-
Потребительский циклический сектор
VEGI
-
WEEI
-
Энергетика
VEGI
-
WEEI
Финансовые услуги
VEGI
-
WEEI
-
Здравоохранение
VEGI
-
WEEI
-
Недвижимость
VEGI
-
WEEI
-
Технологии
VEGI
-
WEEI
-
Коммунальные услуги
VEGI
-
WEEI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEGI vs. WEEI — Ранг доходности на риск
VEGI
WEEI
Сравнение VEGI c WEEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEGI | WEEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.51 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 7.62 | -4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEGI и WEEI
Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что больше максимальной просадки WEEI в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и WEEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEGI | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.37% | -18.78% | -18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -10.27% | +1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -4.54% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -4.30% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 3.37% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGI и WEEI
Текущая волатильность для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) составляет 4.01%, в то время как у Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что VEGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEGI | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.99% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 11.35% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 14.63% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 18.33% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 18.33% | +0.50% |
Сравнение комиссий VEGI и WEEI
VEGI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии WEEI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGI и WEEI
Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности WEEI в 11.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 1.91% | 2.33% | 2.62% | 2.54% | 1.49% | 1.46% | 1.55% | 1.84% | 2.02% | 1.75% | 2.13% | 2.49% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.55% | 12.59% | 7.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEGI and WEEI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEEI has higher volatility (4.99%) compared to VEGI (4.01%). In terms of maximum drawdown, VEGI dropped -37.37% vs WEEI's -18.78%.
On 1-year performance, WEEI leads with 25.61% vs 14.46% for VEGI. On fees, VEGI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, VEGI has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEI has performed better with a 25.61% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VEGI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.
WEEI has the higher dividend yield at 11.55%, compared with 1.91% for VEGI.
VEGI is categorized as Mid Cap Value Equities, while WEEI is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Westwood. Their fees differ too: 0.39% for VEGI and 0.85% for WEEI.
WEEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEGI и WEEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор