PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGI с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGI с VOE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - VEGI tracks the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index while VOE tracks the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEGI returned 8.32%/yr vs 10.58%/yr for VOE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGI charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности VEGI и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGI показывает доходность 16.20%, что значительно выше, чем у VOE с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции VEGI уступали акциям VOE по среднегодовой доходности: 8.32% против 10.58% соответственно.

VEGI

1 день
-0.66%
1 месяц
-2.63%
С начала года
16.20%
6 месяцев
15.37%
1 год
14.32%
3 года*
8.08%
5 лет*
3.48%
10 лет*
8.32%

VOE

1 день
0.91%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.53%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGI и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		16.20%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-9.76%19.79%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		11.76%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between VEGI and VOE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.73

The correlation between VEGI and VOE shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEGI и VOE

Секторы
VEGI
VOE

Промышленность

34.2%
14.0%

Потребительский защитный сектор

33.3%
7.9%

Сырьевые материалы

31.7%
5.8%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Энергетика

-

12.8%

Финансовые услуги

-

16.5%

Здравоохранение

-

6.3%

Недвижимость

-

6.0%

Технологии

-

10.9%

Коммунальные услуги

-

12.1%

Промышленность

VEGI
34.2%
VOE
14.0%

Потребительский защитный сектор

VEGI
33.3%
VOE
7.9%

Сырьевые материалы

VEGI
31.7%
VOE
5.8%

Коммуникационные услуги

VEGI

-

VOE
2.2%

Потребительский циклический сектор

VEGI

-

VOE
5.7%

Энергетика

VEGI

-

VOE
12.8%

Финансовые услуги

VEGI

-

VOE
16.5%

Здравоохранение

VEGI

-

VOE
6.3%

Недвижимость

VEGI

-

VOE
6.0%

Технологии

VEGI

-

VOE
10.9%

Коммунальные услуги

VEGI

-

VOE
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с FTAGVEGI с ITA
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

VEGI vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGI c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGIVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.15

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.09

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.56

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

13.50

-9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGI vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGI на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VOE равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGI и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGIVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.15

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.54

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.44

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VEGI и VOE

Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGIVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-61.50%

+24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-6.93%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-18.45%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.86%

-19.70%

-9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-43.18%

+5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

0.00%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-8.35%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

1.82%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGI и VOE

iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что VEGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGIVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.68%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

8.16%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

11.48%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

16.04%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

18.83%

+0.11%

Сравнение комиссий VEGI и VOE

VEGI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGI и VOE

Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VOE в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		2.01%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.86%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

VEGI and VOE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGI has higher volatility (4.49%) compared to VOE (2.68%). In terms of maximum drawdown, VEGI dropped -37.37% vs VOE's -61.50%.

On 10-year performance, VOE leads with 10.58% vs 8.32% for VEGI. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOE has performed better with a 10.58% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for VEGI.

VEGI has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.86% for VOE.

VEGI tracks MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for VEGI and 0.05% for VOE.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGI и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор