Сравнение VEGI с UAE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и iShares MSCI UAE ETF (UAE).
VEGI и UAE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEGI и UAE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEGI и UAE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 18.25% | 11.34% | -4.85% | -8.59% | 6.34% | 21.56% | 20.06% | 13.52% | -9.76% | 19.79% |
UAE iShares MSCI UAE ETF | -2.46% | 21.35% | 15.25% | 2.91% | -5.36% | 44.16% | -7.23% | 1.59% | -14.42% | 4.99% |
Доходность по периодам
С начала года, VEGI показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у UAE с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции VEGI превзошли акции UAE по среднегодовой доходности: 9.60% против 5.26% соответственно.
VEGI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 18.25%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 9.60%
UAE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 5.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGI и UAE
VEGI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии UAE в 0.59%.
Доходность на риск
VEGI vs. UAE — Ранг доходности на риск
VEGI
UAE
Сравнение VEGI c UAE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGI | UAE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.69 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.09 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 0.69 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 2.36 | +4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGI | UAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.69 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.60 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.27 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.06 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между VEGI и UAE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGI и UAE
Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности UAE в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 1.97% | 2.33% | 2.62% | 2.54% | 1.49% | 1.46% | 1.55% | 1.84% | 2.02% | 1.75% | 2.13% | 2.49% |
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.21% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок VEGI и UAE
Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки UAE в -60.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и UAE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEGI | UAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.37% | -60.49% | +23.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -21.50% | +10.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.86% | -27.47% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -49.71% | +12.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -16.10% | +12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -24.06% | +14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 6.29% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGI и UAE
Текущая волатильность для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) составляет 5.37%, в то время как у iShares MSCI UAE ETF (UAE) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что VEGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEGI | UAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 12.48% | -7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 16.62% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 21.82% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 18.32% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 19.37% | -0.45% |