PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEGI с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGI с SYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. VEGI is passively managed, while SYLD is actively managed. Over the past 10 years, VEGI returned 8.66%/yr vs 13.51%/yr for SYLD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGI charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for SYLD.

Доходность

Сравнение доходности VEGI и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGI показывает доходность 17.48%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 21.10%. За последние 10 лет акции VEGI уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 8.66% против 13.51% соответственно.

VEGI

1 день
1.03%
1 месяц
3.31%
6 месяцев
8.84%
С начала года
17.48%
1 год
14.46%
3 года*
5.90%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.66%

SYLD

1 день
1.89%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
13.57%
С начала года
21.10%
1 год
29.15%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.30%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGI и SYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		17.48%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-9.76%19.79%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		21.10%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%20.03%

Correlation

The correlation between VEGI and SYLD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.71

The correlation between VEGI and SYLD shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEGI и SYLD

Секторы
VEGI
SYLD

Промышленность

38.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

30.6%
6.7%

Сырьевые материалы

30.4%
8.0%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Потребительский циклический сектор

-

23.5%

Энергетика

-

17.1%

Финансовые услуги

-

22.7%

Здравоохранение

-

5.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

VEGI
38.4%
SYLD
8.3%

Потребительский защитный сектор

VEGI
30.6%
SYLD
6.7%

Сырьевые материалы

VEGI
30.4%
SYLD
8.0%

Коммуникационные услуги

VEGI

-

SYLD
6.0%

Потребительский циклический сектор

VEGI

-

SYLD
23.5%

Энергетика

VEGI

-

SYLD
17.1%

Финансовые услуги

VEGI

-

SYLD
22.7%

Здравоохранение

VEGI

-

SYLD
5.7%

Недвижимость

VEGI

-

SYLD

-

Технологии

VEGI

-

SYLD
2.1%

Коммунальные услуги

VEGI

-

SYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с FTAGVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с ITA
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM

Доходность на риск

VEGI vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGI c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEGISYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.91

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.89

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

4.23

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

11.44

-8.18

VEGI vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGI на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SYLD равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGI и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEGI и SYLD

Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и SYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGISYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-45.36%

+7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-6.93%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-26.62%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.86%

-26.62%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-45.36%

+7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

0.00%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-5.62%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.56%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGI и SYLD

iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что VEGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGISYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.70%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

9.54%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

15.31%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

20.35%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

22.90%

-4.07%

Сравнение комиссий VEGI и SYLD

VEGI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGI и SYLD

Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности SYLD в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.83%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		1.91%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Часто задаваемые вопросы

VEGI and SYLD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGI has higher volatility (4.01%) compared to SYLD (3.70%). In terms of maximum drawdown, VEGI dropped -37.37% vs SYLD's -45.36%.

On 10-year performance, SYLD leads with 13.51% vs 8.66% for VEGI. On fees, VEGI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SYLD has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SYLD has performed better with a 13.51% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.

VEGI has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.83% for SYLD.

They also come from different issuers: iShares and Cambria. Their fees differ too: 0.39% for VEGI and 0.59% for SYLD.

SYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGI и SYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор