PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGI с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGI с QVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. VEGI is passively managed, while QVAL is actively managed. Over the past 10 years, VEGI returned 8.58%/yr vs 11.64%/yr for QVAL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGI charges 0.39%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности VEGI и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGI показывает доходность 16.98%, что значительно выше, чем у QVAL с доходностью 14.68%. За последние 10 лет акции VEGI уступали акциям QVAL по среднегодовой доходности: 8.58% против 11.64% соответственно.

VEGI

1 день
0.58%
1 месяц
-1.31%
С начала года
16.98%
6 месяцев
16.00%
1 год
14.94%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.61%
10 лет*
8.58%

QVAL

1 день
-0.23%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.68%
6 месяцев
15.27%
1 год
29.65%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGI и QVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		16.98%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-9.76%19.79%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.68%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%

Correlation

The correlation between VEGI and QVAL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.70

The correlation between VEGI and QVAL shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEGI и QVAL

Секторы
VEGI
QVAL

Промышленность

34.2%
15.0%

Потребительский защитный сектор

33.3%
7.9%

Сырьевые материалы

31.7%
7.6%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Потребительский циклический сектор

-

32.4%

Энергетика

-

5.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

11.1%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

16.7%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

VEGI
34.2%
QVAL
15.0%

Потребительский защитный сектор

VEGI
33.3%
QVAL
7.9%

Сырьевые материалы

VEGI
31.7%
QVAL
7.6%

Коммуникационные услуги

VEGI

-

QVAL
3.8%

Потребительский циклический сектор

VEGI

-

QVAL
32.4%

Энергетика

VEGI

-

QVAL
5.5%

Финансовые услуги

VEGI

-

QVAL

-

Здравоохранение

VEGI

-

QVAL
11.1%

Недвижимость

VEGI

-

QVAL
2.0%

Технологии

VEGI

-

QVAL
16.7%

Коммунальные услуги

VEGI

-

QVAL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с FTAGVEGI с ITA
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

VEGI vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGI c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGIQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.07

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.21

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

4.93

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

13.98

-10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGI vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGI на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа QVAL равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGI и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGIQVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.07

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.56

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.49

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VEGI и QVAL

Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGIQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-51.49%

+14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-6.04%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-21.41%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.86%

-27.17%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-51.49%

+14.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-0.78%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-7.80%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.13%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGI и QVAL

iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что VEGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGIQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.16%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

10.06%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

14.44%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

21.63%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

22.79%

-3.85%

Сравнение комиссий VEGI и QVAL

VEGI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGI и QVAL

Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности QVAL в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%0.00%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		1.99%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Часто задаваемые вопросы

VEGI and QVAL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGI has higher volatility (4.52%) compared to QVAL (4.16%). In terms of maximum drawdown, VEGI dropped -37.37% vs QVAL's -51.49%.

On 10-year performance, QVAL leads with 11.64% vs 8.58% for VEGI. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QVAL has performed better with a 11.64% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for VEGI.

VEGI has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.46% for QVAL.

They also come from different issuers: iShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.39% for VEGI and 0.28% for QVAL.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGI и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор