PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VEGI с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VEGI и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGI показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у CMDY с доходностью 12.04%.


VEGI

1 день
0.77%
1 месяц
-0.83%
С начала года
12.72%
6 месяцев
12.02%
1 год
8.81%
3 года*
5.72%
5 лет*
3.79%
10 лет*
8.49%

CMDY

1 день
-1.90%
1 месяц
-11.06%
С начала года
12.04%
6 месяцев
10.50%
1 год
21.81%
3 года*
10.68%
5 лет*
8.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGI и CMDY


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
12.72%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-7.62%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
12.04%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%4.96%-11.13%

Correlation

The correlation between VEGI and CMDY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.39

The correlation between VEGI and CMDY shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Agriculture Producers ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

VEGI vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2020
Ранг коэф-та Мартина

CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGI c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VEGICMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

1.54

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

6.83

-4.76

VEGI vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGI на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа CMDY равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGI и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEGI и CMDY

Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и CMDY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VEGICMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-31.19%

-6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-14.23%

+5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-14.23%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.86%

-26.56%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-14.23%

+6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-13.11%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

3.20%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGI и CMDY

iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что VEGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VEGICMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.90%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

14.58%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

16.37%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

15.80%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

14.65%

+4.24%

Сравнение комиссий VEGI и CMDY

VEGI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGI и CMDY

Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности CMDY в 11.51%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
11.51%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%0.00%0.00%0.00%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
1.99%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Часто задаваемые вопросы


VEGI and CMDY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGI has higher volatility (4.21%) compared to CMDY (3.90%). In terms of maximum drawdown, VEGI dropped -37.37% vs CMDY's -31.19%.

On 5-year performance, CMDY leads with 8.63% vs 3.79% for VEGI. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CMDY has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CMDY has performed better with a 8.63% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for VEGI.

CMDY has the higher dividend yield at 11.51%, compared with 1.99% for VEGI.

VEGI is categorized as Mid Cap Value Equities, while CMDY is Commodities. VEGI tracks MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index, while CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Their fees differ too: 0.39% for VEGI and 0.28% for CMDY.

CMDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGI и CMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор