PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGI с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGI с CMDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).

VEGI и CMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VEGI и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGI и CMDY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		18.25%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-8.01%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		21.23%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%4.96%-11.11%

Доходность по периодам

С начала года, VEGI показывает доходность 18.25%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 21.23%.

VEGI

1 день
0.82%
1 месяц
-1.79%
С начала года
18.25%
6 месяцев
19.35%
1 год
24.93%
3 года*
5.26%
5 лет*
4.71%
10 лет*
9.60%

CMDY

1 день
-0.54%
1 месяц
6.54%
С начала года
21.23%
6 месяцев
26.39%
1 год
28.68%
3 года*
12.40%
5 лет*
12.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с SPYVEGI с IVVVEGI с VOOVEGI с ITAVEGI с XLPVEGI с VDE
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с BCDCMDY с QQQ

Сравнение комиссий VEGI и CMDY

VEGI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.

VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

VEGI vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGI c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGICMDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.75

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.31

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

3.00

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

9.38

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGI vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGI на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDY равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGI и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGICMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.75

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.81

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.54

-0.20

Корреляция

Корреляция между VEGI и CMDY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGI и CMDY

Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности CMDY в 10.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		1.97%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.64%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEGI и CMDY

Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и CMDY.

Загрузка...

Показатели просадок

VEGICMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-31.19%

-6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-9.57%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.86%

-26.56%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-0.97%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-13.38%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.06%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGI и CMDY

Текущая волатильность для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) составляет 5.37%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что VEGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEGICMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.76%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

13.02%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

16.43%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

15.63%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

14.54%

+4.38%