PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGI с ARR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGI с ARR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR).

VEGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VEGI и ARR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGI и ARR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		18.25%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-9.76%19.79%
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		-0.67%11.69%13.17%-15.43%-32.01%1.11%-33.13%-2.07%-11.97%30.13%

Доходность по периодам

С начала года, VEGI показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у ARR с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции VEGI превзошли акции ARR по среднегодовой доходности: 9.60% против -4.93% соответственно.

VEGI

1 день
0.82%
1 месяц
-1.79%
С начала года
18.25%
6 месяцев
19.35%
1 год
24.93%
3 года*
5.26%
5 лет*
4.71%
10 лет*
9.60%

ARR

1 день
1.20%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
19.10%
1 год
18.19%
3 года*
2.75%
5 лет*
-8.98%
10 лет*
-4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

ARMOUR Residential REIT, Inc.

Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с SPYVEGI с IVVVEGI с VOOVEGI с ITAVEGI с XLPVEGI с VDE
Часто сравнивают с ARR:
ARR с AGNCARR с CGCARR с HASIARR с SCHDARR с SPYARR с VOOARR с VICI

Доходность на риск

VEGI vs. ARR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ARR
Ранг доходности на риск ARR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGI c ARR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGIARRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.67

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.02

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.03

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

2.74

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGI vs. ARR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGI на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа ARR равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGI и ARR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGIARRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.67

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.31

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

-0.14

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.12

+0.46

Корреляция

Корреляция между VEGI и ARR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGI и ARR

Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности ARR в 17.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		1.97%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		17.06%16.28%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%

Просадки

Сравнение просадок VEGI и ARR

Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки ARR в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и ARR.

Загрузка...

Показатели просадок

VEGIARRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-80.12%

+42.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-16.79%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.86%

-67.13%

+38.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-78.34%

+40.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-62.95%

+59.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-32.85%

+22.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

6.47%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGI и ARR

Текущая волатильность для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) составляет 5.37%, в то время как у ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что VEGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEGIARRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

11.42%

-6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

17.61%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

27.10%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

28.90%

-11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

34.17%

-15.25%