PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGI с XLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGI с XLP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

VEGI и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VEGI и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGI и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		18.25%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-9.76%19.79%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		5.46%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, VEGI показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции VEGI превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 9.60% против 7.10% соответственно.

VEGI

1 день
0.82%
1 месяц
-1.79%
С начала года
18.25%
6 месяцев
19.35%
1 год
24.93%
3 года*
5.26%
5 лет*
4.71%
10 лет*
9.60%

XLP

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.53%
1 год
2.35%
3 года*
5.77%
5 лет*
6.45%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с SPYVEGI с IVVVEGI с VOOVEGI с ITAVEGI с VDEVEGI с QQQM
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF

Сравнение комиссий VEGI и XLP

VEGI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

VEGI vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGI c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGIXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.17

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.34

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.04

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.26

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

0.62

+6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGI vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGI на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGI и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGIXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.17

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.49

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.43

-0.09

Корреляция

Корреляция между VEGI и XLP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGI и XLP

Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности XLP в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		1.97%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.67%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок VEGI и XLP

Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, примерно равная максимальной просадке XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

VEGIXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-35.90%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-9.69%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.86%

-16.30%

-12.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-24.51%

-12.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-8.99%

+5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-7.06%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

4.06%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGI и XLP

iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что VEGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEGIXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

3.86%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

9.36%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

13.83%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

13.14%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

14.69%

+4.23%