PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGI с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGI с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - VEGI is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEGI returned 8.32%/yr vs 9.47%/yr for VDE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGI charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности VEGI и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGI показывает доходность 16.20%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.48%. За последние 10 лет акции VEGI уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 8.32% против 9.47% соответственно.

VEGI

1 день
-0.66%
1 месяц
-2.63%
С начала года
16.20%
6 месяцев
15.37%
1 год
14.32%
3 года*
8.08%
5 лет*
3.48%
10 лет*
8.32%

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGI и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		16.20%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-9.76%19.79%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between VEGI and VDE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.61

Over the past year, the correlation between VEGI and VDE has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VEGI и VDE

Секторы
VEGI
VDE

Промышленность

34.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

33.3%

-

Сырьевые материалы

31.7%
0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

99.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

VEGI
34.2%
VDE
0.1%

Потребительский защитный сектор

VEGI
33.3%
VDE

-

Сырьевые материалы

VEGI
31.7%
VDE
0.4%

Коммуникационные услуги

VEGI

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

VEGI

-

VDE

-

Энергетика

VEGI

-

VDE
99.5%

Финансовые услуги

VEGI

-

VDE

-

Здравоохранение

VEGI

-

VDE

-

Недвижимость

VEGI

-

VDE

-

Технологии

VEGI

-

VDE

-

Коммунальные услуги

VEGI

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с FTAGVEGI с ITA
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

VEGI vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGI c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGIVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.41

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.06

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

4.13

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

12.11

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGI vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGI на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGI и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGIVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.41

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.78

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.32

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.28

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VEGI и VDE

Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGIVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-74.20%

+36.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-11.80%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-21.41%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.86%

-26.58%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-69.29%

+31.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-6.27%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-19.96%

+10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.02%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGI и VDE

Текущая волатильность для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что VEGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGIVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

7.99%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

16.27%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

20.34%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

26.40%

-8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

29.93%

-10.99%

Сравнение комиссий VEGI и VDE

VEGI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGI и VDE

Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		2.01%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Часто задаваемые вопросы

VEGI and VDE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.99%) compared to VEGI (4.49%). In terms of maximum drawdown, VEGI dropped -37.37% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, VDE leads with 9.47% vs 8.32% for VEGI. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VEGI has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDE has performed better with a 9.47% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for VEGI.

VDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 2.01% for VEGI.

VEGI is categorized as Mid Cap Value Equities, while VDE is Energy Equities. VEGI tracks MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for VEGI and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGI и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор