Сравнение VEGI с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF (VEGI) и Vanguard Energy ETF (VDE).
VEGI и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEGI или VDE.
Основные характеристики
| VEGI | VDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.03% | 10.48% |
| Дох-ть за 1 год | 2.48% | 1.52% |
| Дох-ть за 3 года | -0.43% | 20.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.36% | 15.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.87% | 4.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.05 | 0.13 |
| Коэф-т Сортино | 0.17 | 0.30 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 0.03 | 0.17 |
| Коэф-т Мартина | 0.16 | 0.33 |
| Индекс Язвы | 4.64% | 7.15% |
| Дневная вол-ть | 14.35% | 18.35% |
| Макс. просадка | -37.37% | -74.16% |
| Текущая просадка | -21.57% | -5.91% |
Корреляция
Корреляция между VEGI и VDE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VEGI и VDE
С начала года, VEGI показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции VEGI превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 5.87% против 4.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGI и VDE
VEGI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEGI c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF (VEGI) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGI и VDE
Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности VDE в 3.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF | 2.47% | 2.54% | 1.49% | 1.46% | 1.55% | 1.84% | 2.02% | 1.75% | 2.13% | 2.49% | 2.03% | 1.53% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.17% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VEGI и VDE
Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEGI и VDE
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF (VEGI) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что VEGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.