Сравнение VEGI с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Vanguard Energy ETF (VDE).
VEGI и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEGI и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEGI и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 18.25% | 11.34% | -4.85% | -8.59% | 6.34% | 21.56% | 20.06% | 13.52% | -9.76% | 19.79% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VEGI показывает доходность 18.25%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%. За последние 10 лет акции VEGI уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 9.60% против 10.83% соответственно.
VEGI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 18.25%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 9.60%
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGI и VDE
VEGI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
VEGI vs. VDE — Ранг доходности на риск
VEGI
VDE
Сравнение VEGI c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGI | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.27 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.67 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.72 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 4.92 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGI | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.27 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.88 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.28 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VEGI и VDE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGI и VDE
Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 1.97% | 2.33% | 2.62% | 2.54% | 1.49% | 1.46% | 1.55% | 1.84% | 2.02% | 1.75% | 2.13% | 2.49% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок VEGI и VDE
Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEGI | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.37% | -74.20% | +36.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -18.91% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.86% | -26.58% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -69.29% | +31.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -5.74% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -20.06% | +10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 6.61% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGI и VDE
Текущая волатильность для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) составляет 5.37%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что VEGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEGI | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 6.29% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 14.31% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 25.19% | -7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 26.53% | -8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 29.88% | -10.96% |