Сравнение VEGBX с VMBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX).
VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г.. VMBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VEGBX и VMBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEGBX и VMBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares | -1.23% | 14.46% | 7.60% | 13.81% | -13.02% | -1.44% | 15.18% | 17.87% | -0.66% | 11.65% |
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 0.42% | 8.43% | 1.76% | 4.99% | -11.56% | -1.35% | 3.74% | 11.47% | 0.87% | 2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, VEGBX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у VMBSX с доходностью 0.42%.
VEGBX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
VMBSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGBX и VMBSX
VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VMBSX в 0.07%.
Доходность на риск
VEGBX vs. VMBSX — Ранг доходности на риск
VEGBX
VMBSX
Сравнение VEGBX c VMBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGBX | VMBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.31 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.88 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.26 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 6.37 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGBX | VMBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.31 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.08 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.59 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между VEGBX и VMBSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGBX и VMBSX
Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности VMBSX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares | 5.79% | 6.34% | 7.02% | 7.20% | 5.61% | 5.14% | 4.62% | 6.42% | 5.00% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 3.86% | 4.18% | 4.24% | 3.28% | 2.31% | 0.99% | 2.00% | 7.48% | 2.72% | 2.16% | 1.98% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок VEGBX и VMBSX
Максимальная просадка VEGBX за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки VMBSX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и VMBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEGBX | VMBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -17.44% | -6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -2.59% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -17.12% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -1.60% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -2.49% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.92% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGBX и VMBSX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEGBX | VMBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 1.66% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 2.50% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | 4.32% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 6.36% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.37% | 4.83% | +1.54% |