PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGBX с TEDNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGBX с TEDNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VEGBX (Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares) and TEDNX (TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 5 years, VEGBX returned 4.40%/yr vs 3.43%/yr for TEDNX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VEGBX charges 0.40%/yr vs 0.62%/yr for TEDNX.

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и TEDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGBX показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у TEDNX с доходностью 0.88%.

VEGBX

1 день
0.16%
1 месяц
0.11%
С начала года
2.74%
6 месяцев
3.52%
1 год
13.05%
3 года*
11.68%
5 лет*
4.40%
10 лет*
—

TEDNX

1 день
0.11%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.67%
1 год
10.62%
3 года*
11.05%
5 лет*
3.43%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGBX и TEDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		2.74%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%
TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund		0.88%13.84%8.61%12.56%-14.41%-0.86%6.13%17.49%-5.95%9.80%

Correlation

The correlation between VEGBX and TEDNX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.89

The correlation between VEGBX and TEDNX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VVIAXVEGBX с VTABXVEGBX с VEMAX
Часто сравнивают с TEDNX:
TEDNX с MEDIXTEDNX с CEMBTEDNX с MIEIXTEDNX с STAGTEDNX с EMHYTEDNX с FDFIXTEDNX с VWOB

Доходность на риск

VEGBX vs. TEDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TEDNX
Ранг доходности на риск TEDNX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEDNX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEDNX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEDNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEDNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEDNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGBX c TEDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGBXTEDNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.61

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.78
3.60

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.63

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.00

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.97

8.01

+6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGBX vs. TEDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEDNX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и TEDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGBXTEDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.61

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.64

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.84

+0.25

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и TEDNX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки TEDNX в -25.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и TEDNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGBXTEDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-25.65%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

-5.36%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.53%

-5.77%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-25.65%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.29%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-4.66%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.33%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и TEDNX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGBXTEDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.24%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

3.63%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

4.12%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

5.43%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

6.06%

+0.30%

Сравнение комиссий VEGBX и TEDNX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TEDNX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и TEDNX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности TEDNX в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund		4.64%5.80%6.58%5.03%6.15%4.81%4.27%5.28%5.58%5.93%5.56%5.18%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		6.16%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEGBX and TEDNX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGBX has higher volatility (1.51%) compared to TEDNX (1.24%). In terms of maximum drawdown, VEGBX dropped -24.27% vs TEDNX's -25.65%.

VEGBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGBX и TEDNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор