PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGBX с TEDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGBX с TEDNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX).

VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г.. TEDNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и TEDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGBX и TEDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.23%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%
TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund		-2.96%13.84%8.61%12.56%-14.41%-0.86%6.13%17.49%-5.95%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, VEGBX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у TEDNX с доходностью -2.96%.

VEGBX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.88%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

TEDNX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-0.13%
1 год
7.90%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.35%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX
Часто сравнивают с TEDNX:
TEDNX с MEDIXTEDNX с STAGTEDNX с CEMBTEDNX с EMHYTEDNX с MIEIXTEDNX с FDFIXTEDNX с VWOB

Сравнение комиссий VEGBX и TEDNX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TEDNX в 0.62%.

TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEGBX vs. TEDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TEDNX
Ранг доходности на риск TEDNX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEDNX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEDNX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEDNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEDNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEDNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGBX c TEDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGBXTEDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.72

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.18

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.48

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.52

7.34

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGBX vs. TEDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEDNX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и TEDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGBXTEDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.72

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.79

+0.24

Корреляция

Корреляция между VEGBX и TEDNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и TEDNX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности TEDNX в 4.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.79%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%
TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund		4.82%5.80%6.58%5.03%6.15%4.81%4.27%5.28%5.58%5.93%5.56%5.18%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и TEDNX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки TEDNX в -25.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и TEDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEGBXTEDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-25.65%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-5.36%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-25.65%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-5.04%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-4.70%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.08%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и TEDNX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) составляет 2.08%, в то время как у TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEGBXTEDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.48%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

3.09%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

4.77%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

5.37%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

6.05%

+0.32%