PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEDNX с VWOB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEDNX с VWOB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB).

TEDNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г.. VWOB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TEDNX и VWOB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEDNX и VWOB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund		-2.96%13.84%8.61%12.56%-14.41%-0.86%6.13%17.49%-5.95%12.07%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		-1.27%13.49%5.20%10.68%-17.39%-1.80%5.65%14.46%-2.92%8.41%

Доходность по периодам

С начала года, TEDNX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у VWOB с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции TEDNX превзошли акции VWOB по среднегодовой доходности: 4.96% против 3.49% соответственно.

TEDNX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-0.13%
1 год
7.90%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.35%
10 лет*
4.96%

VWOB

1 день
0.37%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.63%
3 года*
8.17%
5 лет*
2.10%
10 лет*
3.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Часто сравнивают с TEDNX:
TEDNX с MEDIXTEDNX с STAGTEDNX с CEMBTEDNX с EMHYTEDNX с MIEIXTEDNX с FDFIXTEDNX с VEGBX
Часто сравнивают с VWOB:
VWOB с EMBVWOB с BNDXVWOB с VWOVWOB с VEMBXVWOB с EMLCVWOB с EMHYVWOB с PCY

Сравнение комиссий TEDNX и VWOB

TEDNX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VWOB в 0.20%.

TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Доходность на риск

TEDNX vs. VWOB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEDNX
Ранг доходности на риск TEDNX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEDNX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEDNX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEDNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEDNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEDNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VWOB
Ранг доходности на риск VWOB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWOB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEDNX c VWOB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEDNXVWOBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.33

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.84

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.00

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

8.18

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEDNX vs. VWOB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEDNX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWOB равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEDNX и VWOB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEDNXVWOBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.33

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.23

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.37

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.39

+0.39

Корреляция

Корреляция между TEDNX и VWOB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEDNX и VWOB

Дивидендная доходность TEDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности VWOB в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund		4.82%5.80%6.58%5.03%6.15%4.81%4.27%5.28%5.58%5.93%5.56%5.18%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.96%5.92%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%

Просадки

Сравнение просадок TEDNX и VWOB

Максимальная просадка TEDNX за все время составила -25.65%, примерно равная максимальной просадке VWOB в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDNX и VWOB.

Загрузка...

Показатели просадок

TEDNXVWOBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.65%

-26.98%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-4.48%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-26.98%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-26.98%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-3.12%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-4.83%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.10%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TEDNX и VWOB

Текущая волатильность для TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) составляет 2.48%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что TEDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEDNXVWOBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.95%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

3.75%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

6.52%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

9.17%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.05%

9.32%

-3.27%