PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEDNX с MEDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEDNX с MEDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEDNX (TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund) and MEDIX (MFS Emerging Markets Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, TEDNX returned 5.07%/yr vs 3.73%/yr for MEDIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TEDNX charges 0.62%/yr vs 0.81%/yr for MEDIX.

Доходность

Сравнение доходности TEDNX и MEDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEDNX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у MEDIX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции TEDNX превзошли акции MEDIX по среднегодовой доходности: 5.07% против 3.73% соответственно.

TEDNX

1 день
0.22%
1 месяц
1.21%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.67%
1 год
11.25%
3 года*
11.19%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.07%

MEDIX

1 день
0.16%
1 месяц
1.09%
С начала года
2.46%
6 месяцев
3.09%
1 год
12.40%
3 года*
9.48%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEDNX и MEDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund		0.99%13.84%8.61%12.56%-14.41%-0.86%6.13%17.49%-5.95%12.07%
MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund		2.46%12.48%5.92%9.42%-15.97%-2.40%8.01%14.12%-4.99%9.64%

Correlation

The correlation between TEDNX and MEDIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.87

The correlation between TEDNX and MEDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund

MFS Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с TEDNX:
TEDNX с CEMBTEDNX с MIEIXTEDNX с STAGTEDNX с EMHYTEDNX с VEGBXTEDNX с FDFIXTEDNX с VWOB
Часто сравнивают с MEDIX:
MEDIX с JAAAMEDIX с ICLOMEDIX с VOOMEDIX с VEGBXMEDIX с EIDOXMEDIX с VTIPXMEDIX с AGEYX

Доходность на риск

TEDNX vs. MEDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEDNX
Ранг доходности на риск TEDNX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEDNX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEDNX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEDNX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEDNX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEDNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MEDIX
Ранг доходности на риск MEDIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEDNX c MEDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEDNXMEDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
3.25

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
5.40

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.70

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.09

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

13.52

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEDNX vs. MEDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEDNX на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEDIX равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEDNX и MEDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEDNXMEDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

3.25

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.36

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.64

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.98

-0.14

Просадки

Сравнение просадок TEDNX и MEDIX

Максимальная просадка TEDNX за все время составила -25.65%, что меньше максимальной просадки MEDIX в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDNX и MEDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEDNXMEDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.65%

-35.31%

+9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-4.12%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.77%

-7.48%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-27.40%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-27.40%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

0.00%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-4.44%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.94%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TEDNX и MEDIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) составляет 1.27%, в то время как у MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что TEDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEDNXMEDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.39%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.62%

3.22%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

3.92%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

5.89%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

5.87%

+0.20%

Сравнение комиссий TEDNX и MEDIX

TEDNX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии MEDIX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEDNX и MEDIX

Дивидендная доходность TEDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности MEDIX в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund		5.04%5.22%5.68%4.90%5.51%4.33%4.07%4.59%4.87%4.46%4.86%5.25%
TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund		4.63%5.80%6.58%5.03%6.15%4.81%4.27%5.28%5.58%5.93%5.56%5.18%

Часто задаваемые вопросы

TEDNX and MEDIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEDIX has higher volatility (1.39%) compared to TEDNX (1.27%). In terms of maximum drawdown, TEDNX dropped -25.65% vs MEDIX's -35.31%.

MEDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEDNX и MEDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор