Сравнение TEDNX с CEMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB).
TEDNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г.. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TEDNX и CEMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEDNX и CEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDNX TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund | -2.96% | 13.84% | 8.61% | 12.56% | -14.41% | -0.86% | 6.13% | 17.49% | -5.95% | 12.07% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | -0.52% | 8.86% | 5.81% | 8.37% | -12.58% | -0.59% | 6.77% | 13.90% | -2.57% | 7.11% |
Доходность по периодам
С начала года, TEDNX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции TEDNX превзошли акции CEMB по среднегодовой доходности: 4.96% против 3.61% соответственно.
TEDNX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 4.96%
CEMB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEDNX и CEMB
TEDNX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии CEMB в 0.50%.
Доходность на риск
TEDNX vs. CEMB — Ранг доходности на риск
TEDNX
CEMB
Сравнение TEDNX c CEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEDNX | CEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.27 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.70 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.79 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 7.02 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEDNX | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.27 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.32 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.57 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.48 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между TEDNX и CEMB составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEDNX и CEMB
Дивидендная доходность TEDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности CEMB в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDNX TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund | 4.82% | 5.80% | 6.58% | 5.03% | 6.15% | 4.81% | 4.27% | 5.28% | 5.58% | 5.93% | 5.56% | 5.18% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.22% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок TEDNX и CEMB
Максимальная просадка TEDNX за все время составила -25.65%, что больше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDNX и CEMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEDNX | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.65% | -20.84% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -3.04% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -20.48% | -5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -20.84% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -2.20% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -3.69% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.78% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEDNX и CEMB
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что TEDNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEDNX | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 1.55% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 2.30% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 4.24% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 5.62% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.05% | 6.39% | -0.34% |