PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEDNX с STAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEDNX с STAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и STAG Industrial, Inc. (STAG).

TEDNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TEDNX и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEDNX и STAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund		-2.96%13.84%8.61%12.56%-14.41%-0.86%6.13%17.49%-5.95%12.07%
STAG
STAG Industrial, Inc.		-0.43%13.30%-10.34%26.73%-29.66%59.10%4.18%33.20%-3.81%20.68%

Доходность по периодам

С начала года, TEDNX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции TEDNX уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 4.96% против 11.05% соответственно.

TEDNX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-0.13%
1 год
7.90%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.35%
10 лет*
4.96%

STAG

1 день
0.42%
1 месяц
-7.87%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
3.36%
1 год
4.20%
3 года*
6.61%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund

STAG Industrial, Inc.

Часто сравнивают с TEDNX:
TEDNX с MEDIXTEDNX с CEMBTEDNX с EMHYTEDNX с MIEIXTEDNX с FDFIXTEDNX с VEGBXTEDNX с VWOB
Часто сравнивают с STAG:
STAG с PLDSTAG с MAINSTAG с EPRSTAG с ADCSTAG с REXRSTAG с TGTSTAG с EPRT

Доходность на риск

TEDNX vs. STAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEDNX
Ранг доходности на риск TEDNX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEDNX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEDNX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEDNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEDNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEDNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг доходности на риск STAG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEDNX c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEDNXSTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.18

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

0.41

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.05

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.27

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

0.96

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEDNX vs. STAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEDNX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа STAG равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEDNX и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEDNXSTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.18

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.22

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.42

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.51

+0.27

Корреляция

Корреляция между TEDNX и STAG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEDNX и STAG

Дивидендная доходность TEDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности STAG в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund		4.82%5.80%6.58%5.03%6.15%4.81%4.27%5.28%5.58%5.93%5.56%5.18%
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.16%4.05%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%

Просадки

Сравнение просадок TEDNX и STAG

Максимальная просадка TEDNX за все время составила -25.65%, что меньше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDNX и STAG.

Загрузка...

Показатели просадок

TEDNXSTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.65%

-45.08%

+19.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-16.84%

+11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-42.22%

+16.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-45.08%

+19.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-9.83%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-10.58%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

4.69%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TEDNX и STAG

Текущая волатильность для TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) составляет 2.48%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что TEDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEDNXSTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

4.99%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

12.70%

-9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

22.99%

-18.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

23.40%

-18.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.05%

26.15%

-20.10%