- ISIN
- US87245R5818
- Эмитент
- TIAA Investments
- Дата выпуска
- 25 сент. 2014 г.
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции TEDNX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TEDNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,188.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) показал доход в 0.99% с начала года и 11.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TEDNX составила 5.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 5.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TEDNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TEDNX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.88% | 1.20% | -4.94% | 2.94% | 0.88% | 0.22% | 0.99% | ||||||
| 2025 | 1.53% | 1.27% | -0.66% | -0.47% | 1.52% | 2.54% | 1.14% | 1.69% | 1.50% | 1.44% | 0.55% | 1.01% | 13.84% |
| 2024 | -0.60% | 1.08% | 1.99% | -1.66% | 1.81% | 0.76% | 2.03% | 2.34% | 2.00% | -1.36% | 1.04% | -1.01% | 8.61% |
| 2023 | 3.32% | -2.35% | 0.56% | 0.89% | -0.51% | 2.66% | 2.51% | -1.59% | -1.72% | -1.41% | 5.47% | 4.43% | 12.56% |
| 2022 | -2.16% | -4.74% | -0.82% | -4.28% | -0.82% | -6.37% | 2.06% | 0.25% | -6.36% | 0.00% | 7.77% | 0.90% | -14.41% |
| 2021 | -0.68% | -1.18% | -1.28% | 2.13% | 1.29% | 0.61% | 0.20% | 1.18% | -1.75% | -0.30% | -2.11% | 1.12% | -0.86% |
Метрики бенчмарка
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund has an annualized alpha of 3.39%, beta of 0.13, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2015.
- This fund participated in 46.13% of S&P 500 Index downside but only 36.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.15 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.15 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.39%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 36.46%
- Участие в снижении
- 46.13%
Комиссия
Комиссия TEDNX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TEDNX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TEDNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.41 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.93 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 13.52 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.53 | $0.56 | $0.42 | $0.48 | $0.47 | $0.44 | $0.53 | $0.51 | $0.60 | $0.54 | $0.46 |
Дивидендный доход | 4.63% | 5.80% | 6.58% | 5.03% | 6.15% | 4.81% | 4.27% | 5.28% | 5.58% | 5.93% | 5.56% | 5.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund показал максимальную просадку в 25.65%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.
Текущая просадка TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund составляет 1.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -25.65%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 10mo | 2y 11moсент. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -25.06%март 2020 г. | 28d | 8mo 6d | 9mo 4dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -9.18%нояб. 2018 г. | 10mo 2d | 4mo 9d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.06%янв. 2016 г. | 8mo 26d | 2mo 24d | 11mo 20dапр. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.70%дек. 2016 г. | 1mo 6d | 2mo 22d | 3mo 28dокт. 2016 г. - февр. 2017 г. |
Показатели просадок
| TEDNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.65% | -56.78% | +31.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -9.10% | +3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.77% | -18.90% | +13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -25.43% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -33.92% | +8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.74% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -10.72% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.97% | -0.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TEDNX
Добавьте TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TEDNX