PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEDNX с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEDNX с FDFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

TEDNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TEDNX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEDNX и FDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund		-3.29%13.84%8.61%12.56%-14.41%-0.86%6.13%17.49%-5.95%8.59%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-7.27%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%14.41%

Доходность по периодам

С начала года, TEDNX показывает доходность -3.29%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -7.27%.

TEDNX

1 день
-0.11%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-0.36%
1 год
7.78%
3 года*
9.88%
5 лет*
3.34%
10 лет*
4.93%

FDFIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
13.90%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с TEDNX:
TEDNX с MEDIXTEDNX с STAGTEDNX с EMHYTEDNX с CEMBTEDNX с MIEIXTEDNX с VEGBXTEDNX с VWOB
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Сравнение комиссий TEDNX и FDFIX

TEDNX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

TEDNX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEDNX
Ранг доходности на риск TEDNX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEDNX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEDNX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEDNX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEDNX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEDNX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEDNX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEDNXFDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.81

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.26

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.96

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

4.59

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEDNX vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEDNX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEDNX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEDNXFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.81

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.67

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.71

+0.07

Корреляция

Корреляция между TEDNX и FDFIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEDNX и FDFIX

Дивидендная доходность TEDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности FDFIX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund		4.84%5.80%6.58%5.03%6.15%4.81%4.27%5.28%5.58%5.93%5.56%5.18%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.20%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEDNX и FDFIX

Максимальная просадка TEDNX за все время составила -25.65%, что меньше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDNX и FDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEDNXFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.65%

-33.77%

+8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-12.13%

+6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-24.51%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-8.99%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-4.64%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.60%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TEDNX и FDFIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) составляет 2.43%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что TEDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEDNXFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

4.22%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

9.16%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

18.20%

-13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

16.91%

-11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.05%

18.68%

-12.63%