Сравнение TEDNX с EMHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY).
TEDNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г.. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TEDNX и EMHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEDNX и EMHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDNX TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund | -2.30% | 13.84% | 8.61% | 12.56% | -14.41% | -0.86% | 6.13% | 17.49% | -5.95% | 12.07% |
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | -0.89% | 13.70% | 11.97% | 11.47% | -13.03% | -1.91% | 3.83% | 12.98% | -5.21% | 8.54% |
Доходность по периодам
С начала года, TEDNX показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у EMHY с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции TEDNX превзошли акции EMHY по среднегодовой доходности: 5.03% против 4.65% соответственно.
TEDNX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 5.03%
EMHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEDNX и EMHY
TEDNX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии EMHY в 0.50%.
Доходность на риск
TEDNX vs. EMHY — Ранг доходности на риск
TEDNX
EMHY
Сравнение TEDNX c EMHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEDNX | EMHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.39 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.99 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.10 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 9.11 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEDNX | EMHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.39 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.47 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.44 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.48 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между TEDNX и EMHY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEDNX и EMHY
Дивидендная доходность TEDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности EMHY в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDNX TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund | 4.79% | 5.80% | 6.58% | 5.03% | 6.15% | 4.81% | 4.27% | 5.28% | 5.58% | 5.93% | 5.56% | 5.18% |
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 6.55% | 6.52% | 6.86% | 6.73% | 7.08% | 5.58% | 5.44% | 5.72% | 6.79% | 5.59% | 6.43% | 6.99% |
Просадки
Сравнение просадок TEDNX и EMHY
Максимальная просадка TEDNX за все время составила -25.65%, что меньше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDNX и EMHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEDNX | EMHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.65% | -30.11% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -4.34% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -25.83% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -30.11% | +4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -2.83% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -4.95% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.13% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEDNX и EMHY
Текущая волатильность для TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) составляет 2.61%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что TEDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEDNX | EMHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 3.07% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 4.21% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81% | 7.51% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 9.07% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 10.65% | -4.59% |