Сравнение VEGBX с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VEGBX и EMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEGBX и EMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares | -1.23% | 14.46% | 7.60% | 13.81% | -13.02% | -1.44% | 15.18% | 17.87% | -0.66% | 11.65% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -1.09% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 8.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VEGBX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью -1.09%.
VEGBX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
EMB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 9.38%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGBX и EMB
VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.
Доходность на риск
VEGBX vs. EMB — Ранг доходности на риск
VEGBX
EMB
Сравнение VEGBX c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGBX | EMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.35 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.91 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.07 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 8.24 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGBX | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.35 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.19 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.42 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между VEGBX и EMB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGBX и EMB
Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности EMB в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares | 5.79% | 6.34% | 7.02% | 7.20% | 5.61% | 5.14% | 4.62% | 6.42% | 5.00% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.15% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок VEGBX и EMB
Максимальная просадка VEGBX за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и EMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEGBX | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -34.70% | +10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -4.51% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -28.74% | +4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -2.99% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -5.10% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.13% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGBX и EMB
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) составляет 2.08%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEGBX | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 3.13% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 4.01% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | 6.95% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 9.74% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.37% | 9.94% | -3.57% |