PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGBX с EDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGBX с EDF

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF).

VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г.. EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и EDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGBX и EDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.23%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		2.58%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%15.36%

Доходность по периодам

С начала года, VEGBX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 2.58%.

VEGBX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.88%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

EDF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.82%
С начала года
2.58%
6 месяцев
5.11%
1 год
14.69%
3 года*
15.51%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX
Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с XDTEEDF с RDTEEDF с USVAX

Сравнение комиссий VEGBX и EDF

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEGBX vs. EDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGBX c EDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGBXEDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.81

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.13

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.17

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.03

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.52

4.50

+6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGBX vs. EDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа EDF равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и EDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGBXEDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.81

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.11

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.10

+0.93

Корреляция

Корреляция между VEGBX и EDF составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и EDF

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности EDF в 14.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.79%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.63%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и EDF

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и EDF.

Загрузка...

Показатели просадок

VEGBXEDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-64.23%

+39.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-12.59%

+8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-53.09%

+28.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-15.87%

+12.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-21.61%

+17.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

3.19%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и EDF

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) составляет 2.08%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEGBXEDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

6.38%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

10.45%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

18.10%

-13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

25.87%

-19.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

30.66%

-24.29%