Сравнение VEGA с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
VEGA и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VEGA и WDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEGA и WDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.25% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 12.36% | 8.37% | 19.29% | -6.58% | 11.50% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 3.18% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 14.44% | -10.18% | 20.12% | -8.81% | 19.03% |
Доходность по периодам
С начала года, VEGA показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 3.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEGA имеют среднегодовую доходность 7.25%, а акции WDIV немного впереди с 7.33%.
VEGA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.25%
WDIV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGA и WDIV
VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.
Доходность на риск
VEGA vs. WDIV — Ранг доходности на риск
VEGA
WDIV
Сравнение VEGA c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGA | WDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.98 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.71 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.83 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 10.72 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGA | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.98 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.63 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.48 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VEGA и WDIV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGA и WDIV
Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности WDIV в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.36% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% | 0.00% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.24% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок VEGA и WDIV
Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и WDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEGA | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.37% | -42.34% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -8.61% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -22.12% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.37% | -42.34% | +13.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -5.84% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -5.90% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.27% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGA и WDIV
Текущая волатильность для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) составляет 4.21%, в то время как у SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что VEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEGA | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 4.49% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 7.39% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 12.08% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 12.68% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 15.43% | -2.76% |