Сравнение VEGA с WBIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF).
VEGA и WBIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г.. WBIF - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VEGA и WBIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEGA и WBIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.25% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 12.36% | 8.37% | 19.29% | -6.58% | 11.50% |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 1.40% | 9.16% | 3.43% | 0.49% | -8.38% | 16.56% | -2.71% | 2.68% | -4.68% | 19.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VEGA показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у WBIF с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции VEGA превзошли акции WBIF по среднегодовой доходности: 7.25% против 4.53% соответственно.
VEGA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.25%
WBIF
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 4.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGA и WBIF
VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии WBIF в 1.25%.
Доходность на риск
VEGA vs. WBIF — Ранг доходности на риск
VEGA
WBIF
Сравнение VEGA c WBIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGA | WBIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.62 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.88 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.74 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 2.67 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGA | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.62 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.13 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.37 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.24 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VEGA и WBIF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGA и WBIF
Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности WBIF в 0.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.36% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% | 0.00% |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 0.06% | 0.14% | 1.17% | 0.82% | 0.96% | 2.59% | 0.09% | 1.04% | 0.77% | 0.75% | 0.67% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок VEGA и WBIF
Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что больше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и WBIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEGA | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.37% | -20.29% | -8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -12.51% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -20.29% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.37% | -20.29% | -8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -4.81% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -7.83% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.46% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGA и WBIF
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что VEGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEGA | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 3.36% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 9.03% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 14.34% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 12.82% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 12.24% | +0.43% |