PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGA с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGA с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds. VEGA is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past 10 years, VEGA returned 7.95%/yr vs 9.76%/yr for VXUS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGA charges 2.02%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности VEGA и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGA показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции VEGA уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 7.95% против 9.76% соответственно.

VEGA

1 день
-0.52%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.87%
1 год
18.86%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.95%

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGA и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		7.10%15.83%11.20%15.12%-15.02%12.36%8.37%19.29%-6.58%11.50%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between VEGA and VXUS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2012 г.

0.66

The correlation between VEGA and VXUS shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEGA и VXUS

Секторы
VEGA
VXUS

Технологии

31.7%
18.1%

Финансовые услуги

14.6%
22.3%

Промышленность

10.8%
16.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

9.3%
4.4%

Здравоохранение

8.4%
7.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.0%

Энергетика

3.5%
5.2%

Коммунальные услуги

2.6%
3.2%

Сырьевые материалы

2.6%
7.6%

Недвижимость

1.8%
2.6%

Технологии

VEGA
31.7%
VXUS
18.1%

Финансовые услуги

VEGA
14.6%
VXUS
22.3%

Промышленность

VEGA
10.8%
VXUS
16.1%

Потребительский циклический сектор

VEGA
10.1%
VXUS
8.4%

Коммуникационные услуги

VEGA
9.3%
VXUS
4.4%

Здравоохранение

VEGA
8.4%
VXUS
7.1%

Потребительский защитный сектор

VEGA
4.6%
VXUS
5.0%

Энергетика

VEGA
3.5%
VXUS
5.2%

Коммунальные услуги

VEGA
2.6%
VXUS
3.2%

Сырьевые материалы

VEGA
2.6%
VXUS
7.6%

Недвижимость

VEGA
1.8%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с CAPEVEGA с VTVEGA с AVTMVEGA с AVGV
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

VEGA vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGA c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGAVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.12

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.90

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.85

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

11.14

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGA vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGA на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGA и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGAVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.12

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VEGA и VXUS

Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGAVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.37%

-35.97%

+7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-11.27%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-13.58%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-29.44%

+6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

-35.97%

+7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.99%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-8.22%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.88%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGA и VXUS

Текущая волатильность для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) составляет 2.71%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что VEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGAVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

5.60%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

13.00%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

15.21%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

16.05%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

17.16%

-4.46%

Сравнение комиссий VEGA и VXUS

VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGA и VXUS

Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.25%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VEGA and VXUS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to VEGA (2.71%). In terms of maximum drawdown, VEGA dropped -28.37% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VXUS leads with 9.76% vs 7.95% for VEGA. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 9.76% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.25% for VEGA.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Vanguard. Their fees differ too: 2.02% for VEGA and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGA и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор