PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGA с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGA с KLMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. VEGA is actively managed, while KLMT is passively managed. Over the past year, VEGA returned 18.86% vs 27.90% for KLMT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VEGA charges 2.02%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности VEGA и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGA показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у KLMT с доходностью 12.41%.

VEGA

1 день
0.29%
1 месяц
2.60%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.26%
1 год
18.86%
3 года*
14.10%
5 лет*
7.32%
10 лет*
7.95%

KLMT

1 день
0.33%
1 месяц
4.70%
С начала года
12.41%
6 месяцев
13.13%
1 год
27.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGA и KLMT

2026 (YTD)20252024
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		7.40%15.83%3.84%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.41%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between VEGA and KLMT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.86

The correlation between VEGA and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEGA и KLMT

Секторы
VEGA
KLMT

Технологии

31.7%
30.0%

Финансовые услуги

14.6%
16.9%

Промышленность

10.8%
10.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.2%

Коммуникационные услуги

9.3%
9.6%

Здравоохранение

8.4%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.6%

Энергетика

3.5%
4.1%

Коммунальные услуги

2.6%
2.0%

Сырьевые материалы

2.6%
2.8%

Недвижимость

1.8%
2.7%

Технологии

VEGA
31.7%
KLMT
30.0%

Финансовые услуги

VEGA
14.6%
KLMT
16.9%

Промышленность

VEGA
10.8%
KLMT
10.2%

Потребительский циклический сектор

VEGA
10.1%
KLMT
9.2%

Коммуникационные услуги

VEGA
9.3%
KLMT
9.6%

Здравоохранение

VEGA
8.4%
KLMT
8.0%

Потребительский защитный сектор

VEGA
4.6%
KLMT
4.6%

Энергетика

VEGA
3.5%
KLMT
4.1%

Коммунальные услуги

VEGA
2.6%
KLMT
2.0%

Сырьевые материалы

VEGA
2.6%
KLMT
2.8%

Недвижимость

VEGA
1.8%
KLMT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с CAPEVEGA с VTVEGA с AVTMVEGA с AVGV
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с FIXTKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с GLOFKLMT с DFAI

Доходность на риск

VEGA vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGA c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGAKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.22

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.10

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.94

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

12.77

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGA vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGA на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLMT равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGA и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGAKLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.22

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.29

-0.76

Просадки

Сравнение просадок VEGA и KLMT

Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что больше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGAKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.37%

-16.87%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-9.54%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.45%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-1.91%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.19%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGA и KLMT

Текущая волатильность для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) составляет 2.65%, в то время как у Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGAKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.71%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

10.07%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

12.61%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

15.83%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

15.83%

-3.13%

Сравнение комиссий VEGA и KLMT

VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGA и KLMT

Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности KLMT в 1.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.74%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.25%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VEGA and KLMT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLMT has higher volatility (3.71%) compared to VEGA (2.65%). In terms of maximum drawdown, VEGA dropped -28.37% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, KLMT leads with 27.90% vs 18.86% for VEGA. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 27.90% return vs 18.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

KLMT has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.25% for VEGA.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 2.02% for VEGA and 0.10% for KLMT.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGA и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор