PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGA с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGA с IDMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VEGA is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. VEGA is actively managed, while IDMO is passively managed. Over the past 10 years, VEGA returned 7.95%/yr vs 12.04%/yr for IDMO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGA charges 2.02%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности VEGA и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGA показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции VEGA уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 7.95% против 12.04% соответственно.

VEGA

1 день
0.29%
1 месяц
2.60%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.26%
1 год
18.86%
3 года*
14.10%
5 лет*
7.32%
10 лет*
7.95%

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGA и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		7.40%15.83%11.20%15.12%-15.02%12.36%8.37%19.29%-6.58%11.50%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between VEGA and IDMO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2012 г.

0.53

Over the past year, VEGA and IDMO have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VEGA и IDMO

Секторы
VEGA
IDMO

Технологии

31.7%
5.3%

Финансовые услуги

14.6%
42.4%

Промышленность

10.8%
22.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
1.4%

Коммуникационные услуги

9.3%
2.2%

Здравоохранение

8.4%
1.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.5%

Энергетика

3.5%
1.9%

Коммунальные услуги

2.6%
8.4%

Сырьевые материалы

2.6%
10.2%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Технологии

VEGA
31.7%
IDMO
5.3%

Финансовые услуги

VEGA
14.6%
IDMO
42.4%

Промышленность

VEGA
10.8%
IDMO
22.6%

Потребительский циклический сектор

VEGA
10.1%
IDMO
1.4%

Коммуникационные услуги

VEGA
9.3%
IDMO
2.2%

Здравоохранение

VEGA
8.4%
IDMO
1.2%

Потребительский защитный сектор

VEGA
4.6%
IDMO
2.5%

Энергетика

VEGA
3.5%
IDMO
1.9%

Коммунальные услуги

VEGA
2.6%
IDMO
8.4%

Сырьевые материалы

VEGA
2.6%
IDMO
10.2%

Недвижимость

VEGA
1.8%
IDMO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с CAPEVEGA с VTVEGA с AVTMVEGA с AVGV
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

VEGA vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGA c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGAIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.38

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.04

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.90

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

7.89

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGA vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGA на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGA и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGAIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.38

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.88

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.67

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.45

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VEGA и IDMO

Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGAIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.37%

-39.38%

+11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-12.31%

+5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-12.65%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-27.07%

+4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

-31.34%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.90%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-9.75%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.95%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGA и IDMO

Текущая волатильность для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) составляет 2.65%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что VEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGAIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

6.31%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

14.88%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

16.88%

-7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

17.83%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

18.11%

-5.41%

Сравнение комиссий VEGA и IDMO

VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGA и IDMO

Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.25%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEGA and IDMO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to VEGA (2.65%). In terms of maximum drawdown, VEGA dropped -28.37% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.04% vs 7.95% for VEGA. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.04% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.25% for VEGA.

VEGA is categorized as Global Equities, while IDMO is Momentum. They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 2.02% for VEGA and 0.25% for IDMO.

VEGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGA и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор