Сравнение VEGA с GKAT
VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) and GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) are both Global Equities funds. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGA charges 2.02%/yr vs 0.59%/yr for GKAT.
Доходность
Сравнение доходности VEGA и GKAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEGA показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у GKAT с доходностью 7.38%.
VEGA
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 4.40%
- С начала года
- 6.29%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 7.59%
GKAT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- 5.34%
- С начала года
- 7.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEGA и GKAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 6.29% | 4.81% |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 7.38% | 5.93% |
Correlation
The correlation between VEGA and GKAT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEGA vs. GKAT — Ранг доходности на риск
VEGA
GKAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VEGA c GKAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Scharf Global Opportunity ETF (GKAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEGA | GKAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEGA и GKAT
Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что больше максимальной просадки GKAT в -10.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и GKAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEGA | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.37% | -10.41% | -17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -3.07% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -2.21% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGA и GKAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEGA | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.64% | 12.32% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 12.32% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 12.32% | +0.40% |
Сравнение комиссий VEGA и GKAT
VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии GKAT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGA и GKAT
Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности GKAT в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.66% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.26% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
VEGA and GKAT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GKAT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GKAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
VEGA has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.66% for GKAT.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Scharf Investments. Their fees differ too: 2.02% for VEGA and 0.59% for GKAT.
Подберите оптимальное распределение для VEGA и GKAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор