PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGA с CWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGA с CWS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) and CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) are both exchange-traded funds - VEGA is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares, while CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, VEGA returned 7.25%/yr vs 8.16%/yr for CWS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGA charges 2.02%/yr vs 0.77%/yr for CWS.

Доходность

Сравнение доходности VEGA и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGA показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у CWS с доходностью -1.80%.

VEGA

1 день
-0.52%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.87%
1 год
18.86%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.95%

CWS

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.31%
1 год
-0.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGA и CWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		7.10%15.83%11.20%15.12%-15.02%12.36%8.37%19.29%-6.58%11.50%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-1.80%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%20.92%

Correlation

The correlation between VEGA and CWS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.63

The correlation between VEGA and CWS shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEGA и CWS

Секторы
VEGA
CWS

Технологии

31.7%
18.5%

Финансовые услуги

14.6%
10.8%

Промышленность

10.8%
22.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
15.1%

Коммуникационные услуги

9.3%

-

Здравоохранение

8.4%
25.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.2%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.6%
4.0%

Сырьевые материалы

2.6%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

VEGA
31.7%
CWS
18.5%

Финансовые услуги

VEGA
14.6%
CWS
10.8%

Промышленность

VEGA
10.8%
CWS
22.4%

Потребительский циклический сектор

VEGA
10.1%
CWS
15.1%

Коммуникационные услуги

VEGA
9.3%
CWS

-

Здравоохранение

VEGA
8.4%
CWS
25.1%

Потребительский защитный сектор

VEGA
4.6%
CWS
4.2%

Энергетика

VEGA
3.5%
CWS

-

Коммунальные услуги

VEGA
2.6%
CWS
4.0%

Сырьевые материалы

VEGA
2.6%
CWS

-

Недвижимость

VEGA
1.8%
CWS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

AdvisorShares Focused Equity ETF

Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с CAPEVEGA с VTVEGA с AVTMVEGA с AVGV
Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-B

Доходность на риск

VEGA vs. CWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGA c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGACWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
-0.08

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
-0.01

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.00

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

-0.08

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

-0.22

+12.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGA vs. CWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGA на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа CWS равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGA и CWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGACWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

-0.08

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.67

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VEGA и CWS

Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что меньше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и CWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGACWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.37%

-33.82%

+5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-11.92%

+5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-16.56%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-24.87%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-6.21%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-4.54%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

4.61%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGA и CWS

Текущая волатильность для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) составляет 2.71%, в то время как у AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что VEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGACWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.27%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

10.29%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

13.28%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

15.66%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

16.91%

-4.21%

Сравнение комиссий VEGA и CWS

VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии CWS в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGA и CWS

Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности CWS в 0.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.25%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VEGA and CWS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWS has higher volatility (3.27%) compared to VEGA (2.71%). In terms of maximum drawdown, VEGA dropped -28.37% vs CWS's -33.82%.

On 5-year performance, CWS leads with 8.16% vs 7.25% for VEGA. On fees, CWS is cheaper at 0.77% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CWS has performed better with a 8.16% return vs 7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWS is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

VEGA has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.31% for CWS.

VEGA is categorized as Global Equities, while CWS is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 2.02% for VEGA and 0.77% for CWS.

VEGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGA и CWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор