Сравнение VEGA с CWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS).
VEGA и CWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г.. CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VEGA и CWS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEGA и CWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.25% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 12.36% | 8.37% | 19.29% | -6.58% | 11.50% |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | -4.98% | 6.43% | 9.82% | 25.06% | -10.42% | 22.20% | 17.12% | 30.97% | -6.46% | 20.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VEGA показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у CWS с доходностью -4.98%.
VEGA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.25%
CWS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGA и CWS
VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии CWS в 0.77%.
Доходность на риск
VEGA vs. CWS — Ранг доходности на риск
VEGA
CWS
Сравнение VEGA c CWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGA | CWS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | -0.01 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.11 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.01 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.00 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 0.01 | +7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGA | CWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | -0.01 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.65 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VEGA и CWS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGA и CWS
Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности CWS в 0.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.36% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.32% | 0.31% | 0.59% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.07% | 0.29% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок VEGA и CWS
Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что меньше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и CWS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEGA | CWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.37% | -33.82% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -11.92% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -24.87% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -9.25% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -4.51% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 4.08% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGA и CWS
Текущая волатильность для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) составляет 4.21%, в то время как у AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что VEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEGA | CWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 4.92% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 10.35% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 16.31% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 15.64% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 16.96% | -4.29% |