PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGA с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGA с AVGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both Global Equities funds. VEGA is actively managed, while AVGE is passively managed. Over the past 3 years, VEGA returned 13.94%/yr vs 21.61%/yr for AVGE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VEGA charges 2.02%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.

Доходность

Сравнение доходности VEGA и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGA показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 15.58%.

VEGA

1 день
-0.52%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.87%
1 год
18.86%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.95%

AVGE

1 день
-0.58%
1 месяц
4.37%
С начала года
15.58%
6 месяцев
16.71%
1 год
33.84%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGA и AVGE

2026 (YTD)2025202420232022
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		7.10%15.83%11.20%15.12%6.88%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		15.58%20.84%13.96%19.04%11.18%

Correlation

The correlation between VEGA and AVGE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.83

The correlation between VEGA and AVGE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEGA и AVGE

Секторы
VEGA
AVGE

Технологии

31.7%
19.1%

Финансовые услуги

14.6%
18.0%

Промышленность

10.8%
13.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.9%

Коммуникационные услуги

9.3%
6.9%

Здравоохранение

8.4%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.7%

Энергетика

3.5%
8.8%

Коммунальные услуги

2.6%
2.1%

Сырьевые материалы

2.6%
5.3%

Недвижимость

1.8%
3.5%

Технологии

VEGA
31.7%
AVGE
19.1%

Финансовые услуги

VEGA
14.6%
AVGE
18.0%

Промышленность

VEGA
10.8%
AVGE
13.7%

Потребительский циклический сектор

VEGA
10.1%
AVGE
11.9%

Коммуникационные услуги

VEGA
9.3%
AVGE
6.9%

Здравоохранение

VEGA
8.4%
AVGE
6.0%

Потребительский защитный сектор

VEGA
4.6%
AVGE
4.7%

Энергетика

VEGA
3.5%
AVGE
8.8%

Коммунальные услуги

VEGA
2.6%
AVGE
2.1%

Сырьевые материалы

VEGA
2.6%
AVGE
5.3%

Недвижимость

VEGA
1.8%
AVGE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с CAPEVEGA с VTVEGA с AVTMVEGA с AVGV
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX

Доходность на риск

VEGA vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGA c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGAAVGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.73

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.77

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.95

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

16.91

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGA vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGA на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGE равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGA и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGAAVGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.73

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.49

-0.96

Просадки

Сравнение просадок VEGA и AVGE

Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и AVGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGAAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.37%

-17.13%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-8.60%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-17.13%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.58%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-2.41%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.01%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGA и AVGE

Текущая волатильность для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) составляет 2.71%, в то время как у Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что VEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGAAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.58%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

9.69%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

12.46%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

15.19%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

15.19%

-2.49%

Сравнение комиссий VEGA и AVGE

VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGA и AVGE

Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности AVGE в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.61%1.67%1.92%1.93%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.25%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VEGA and AVGE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGE has higher volatility (3.58%) compared to VEGA (2.71%). In terms of maximum drawdown, VEGA dropped -28.37% vs AVGE's -17.13%.

On 3-year performance, AVGE leads with 21.61% vs 13.94% for VEGA. On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVGE has performed better with a 21.61% return vs 13.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

AVGE has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.25% for VEGA.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Avantis. Their fees differ too: 2.02% for VEGA and 0.23% for AVGE.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGA и AVGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор