PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEEV с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEEV с SOXX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VEEV (Veeva Systems Inc.) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, VEEV returned 18.39%/yr vs 33.06%/yr for SOXX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VEEV и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veeva Systems Inc. (VEEV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEEV показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 73.46%. За последние 10 лет акции VEEV уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 18.39% против 33.06% соответственно.

VEEV

1 день
-1.01%
1 месяц
26.17%
6 месяцев
-12.07%
С начала года
-12.48%
1 год
-29.33%
3 года*
-2.28%
5 лет*
-9.13%
10 лет*
18.39%

SOXX

1 день
-1.64%
1 месяц
-12.99%
6 месяцев
52.53%
С начала года
73.46%
1 год
112.65%
3 года*
44.30%
5 лет*
30.72%
10 лет*
33.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEEV и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEEV
Veeva Systems Inc.		-12.48%6.17%9.21%19.30%-36.83%-6.16%93.55%57.48%61.58%35.82%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		73.46%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between VEEV and SOXX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г.

0.45

The correlation between VEEV and SOXX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Veeva Systems Inc.

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с VEEV:
VEEV с SPYVEEV с ACNVEEV с MTDVEEV с XLVVEEV с VOOVEEV с QQQVEEV с COST
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

VEEV vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEEV
Ранг доходности на риск VEEV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEEV: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEEV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEEV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEEV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEEV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEEV c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEEVSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.67

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
2.93

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.40

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

5.57

-6.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

20.65

-21.58

VEEV vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEEV на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEEV и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEEV и SOXX

Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEEVSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.35%

-70.21%

+8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.55%

-20.34%

-30.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.55%

-41.36%

-9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.69%

-45.75%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.69%

-45.75%

-9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.70%

-20.34%

-22.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.23%

-19.92%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.45%

5.48%

+25.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VEEV и SOXX

Текущая волатильность для Veeva Systems Inc. (VEEV) составляет 13.40%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 19.91%. Это указывает на то, что VEEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEEVSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.40%

19.91%

-6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.81%

36.90%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.22%

42.46%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.42%

37.82%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.38%

34.30%

+4.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEEV и SOXX

VEEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
VEEV
Veeva Systems Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEEV and SOXX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.91%) compared to VEEV (13.40%). In terms of maximum drawdown, VEEV dropped -61.35% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEEV и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор