PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEEV с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEEV с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEEV (Veeva Systems Inc.) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, VEEV returned 17.68%/yr vs 35.54%/yr for SOXX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VEEV и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veeva Systems Inc. (VEEV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEEV показывает доходность -19.99%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%. За последние 10 лет акции VEEV уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 17.68% против 35.54% соответственно.

VEEV

1 день
-0.07%
1 месяц
4.33%
С начала года
-19.99%
6 месяцев
-26.28%
1 год
-37.02%
3 года*
-2.63%
5 лет*
-9.13%
10 лет*
17.68%

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEEV и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEEV
Veeva Systems Inc.		-19.99%6.17%9.21%19.30%-36.83%-6.16%93.55%57.48%61.58%35.82%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between VEEV and SOXX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г.

0.46

Over the past year, the correlation between VEEV and SOXX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Veeva Systems Inc.

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с VEEV:
VEEV с SPYVEEV с ACNVEEV с MTDVEEV с XLVVEEV с VOOVEEV с QQQVEEV с COST
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

VEEV vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEEV
Ранг доходности на риск VEEV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEEV: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEEV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEEV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEEV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEEV: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEEV c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEEVSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
5.29

-6.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
5.16

-6.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.71

-0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

11.48

-12.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

43.90

-45.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEEV vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEEV на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEEV и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEEVSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

5.29

-6.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.94

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.07

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.44

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VEEV и SOXX

Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEEVSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.35%

-70.21%

+8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.55%

-15.77%

-34.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.55%

-41.36%

-9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.69%

-45.75%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.69%

-45.75%

-9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.62%

-2.10%

-45.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.04%

-19.97%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.88%

4.11%

+23.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VEEV и SOXX

Veeva Systems Inc. (VEEV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 14.06% и 14.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEEVSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.06%

14.08%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.02%

27.45%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.66%

34.20%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.93%

36.11%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.20%

33.43%

+4.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEEV и SOXX

VEEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
VEEV
Veeva Systems Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEEV and SOXX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to VEEV (14.06%). In terms of maximum drawdown, VEEV dropped -61.35% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEEV и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор