Сравнение VEEV с VOO
VEEV (Veeva Systems Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VEEV returned 18.79%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEEV показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции VEEV превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.79% против 15.35% соответственно.
VEEV
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 11.20%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- -4.35%
- 1 год
- -24.14%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- -8.82%
- 10 лет*
- 18.79%
- Всё время*
- 14.43%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $334.27M | $309.80M | $406.06M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам VEEV и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | -4.35% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 61.58% | 35.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between VEEV and VOO is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between VEEV and VOO has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEEV vs. VOO — Ранг доходности на риск
VEEV
VOO
Сравнение VEEV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEEV | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.34 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.71 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 11.57 | -12.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEEV и VOO
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEEV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -33.99% | -27.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -8.90% | -41.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.55% | -18.69% | -31.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.40% | -24.52% | -30.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.69% | -33.99% | -21.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.39% | -0.19% | -37.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.30% | -3.67% | -22.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.44% | 2.08% | +30.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и VOO
Veeva Systems Inc. (VEEV) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VEEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEEV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 4.07% | +7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.05% | 10.27% | +20.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.34% | 12.81% | +26.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.67% | 16.96% | +21.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.49% | 18.03% | +20.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и VOO
VEEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VEEV and VOO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEEV has higher volatility (11.57%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, VEEV dropped -61.35% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEEV и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор