Сравнение VEEV с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veeva Systems Inc. (VEEV) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEEV или XLV.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и XLV
Доходность по периодам
С начала года, VEEV показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции VEEV превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 22.39% против 9.46% соответственно.
VEEV
12.50%
-0.53%
6.22%
23.26%
7.17%
22.39%
XLV
6.90%
-4.15%
0.58%
12.28%
9.85%
9.46%
Основные характеристики
| VEEV | XLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 1.27 | 1.61 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 1.88 | 4.34 |
| Индекс Язвы | 12.38% | 2.83% |
| Дневная вол-ть | 28.65% | 10.83% |
| Макс. просадка | -61.35% | -39.18% |
| Текущая просадка | -36.49% | -7.98% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VEEV и XLV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEEV c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и XLV
VEEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.58% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок VEEV и XLV
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и XLV
Veeva Systems Inc. (VEEV) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что VEEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.