PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEEV с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEEV и XLV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VEEV с XLV

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veeva Systems Inc. (VEEV) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEEV или XLV.

Доходность

Сравнение доходности VEEV и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veeva Systems Inc. (VEEV) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEEV:

1.04

XLV:

-0.32

Коэф-т Сортино

VEEV:

1.79

XLV:

-0.48

Коэф-т Омега

VEEV:

1.22

XLV:

0.94

Коэф-т Кальмара

VEEV:

0.74

XLV:

-0.40

Коэф-т Мартина

VEEV:

4.41

XLV:

-0.94

Индекс Язвы

VEEV:

8.36%

XLV:

7.29%

Дневная вол-ть

VEEV:

37.86%

XLV:

15.94%

Макс. просадка

VEEV:

-61.35%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

VEEV:

-18.17%

XLV:

-14.80%

Доходность по периодам

С начала года, VEEV показывает доходность 32.72%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции VEEV превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 26.58% против 7.56% соответственно.

VEEV

С начала года

32.72%

1 месяц

20.46%

6 месяцев

23.06%

1 год

39.17%

3 года

17.50%

5 лет

4.98%

10 лет

26.58%

XLV

С начала года

-3.42%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-9.17%

1 год

-4.99%

3 года

1.21%

5 лет

6.81%

10 лет

7.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Veeva Systems Inc.

Health Care Select Sector SPDR Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEEV и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEEV
Ранг риск-скорректированной доходности VEEV, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEEV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEEV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEEV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEEV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEEV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEEV c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEEV на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEEV и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEEV и XLV

VEEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEEV
Veeva Systems Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.77%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок VEEV и XLV

Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и XLV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VEEV и XLV

Veeva Systems Inc. (VEEV) имеет более высокую волатильность в 18.36% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что VEEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...