Сравнение VEEV с XLV
VEEV (Veeva Systems Inc.) is a stock, while XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Over the past 10 years, VEEV returned 18.31%/yr vs 9.95%/yr for XLV. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEEV показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции VEEV превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 18.31% против 9.95% соответственно.
VEEV
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 20.80%
- 6 месяцев
- -9.86%
- С начала года
- -11.58%
- 1 год
- -30.13%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- -8.95%
- 10 лет*
- 18.31%
XLV
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 6.26%
- 6 месяцев
- 3.96%
- С начала года
- 5.41%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам VEEV и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | -11.58% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 61.58% | 35.82% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 5.41% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Correlation
The correlation between VEEV and XLV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between VEEV and XLV has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEEV vs. XLV — Ранг доходности на риск
VEEV
XLV
Сравнение VEEV c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEEV | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.25 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.17 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 5.14 | -6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEEV и XLV
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEEV | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -39.17% | -22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -10.47% | -40.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.55% | -17.11% | -33.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.69% | -17.11% | -38.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.69% | -28.40% | -27.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.12% | -1.61% | -40.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.23% | -7.10% | -19.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.36% | 4.42% | +26.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и XLV
Veeva Systems Inc. (VEEV) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что VEEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEEV | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 6.40% | +6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.09% | 11.88% | +19.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.23% | 15.88% | +22.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.43% | 14.99% | +23.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 16.62% | +21.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и XLV
VEEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.57% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
VEEV and XLV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEEV has higher volatility (13.26%) compared to XLV (6.40%). In terms of maximum drawdown, VEEV dropped -61.35% vs XLV's -39.17%.
XLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEEV и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор